Dinámica de transición del Ingreso: Caso Argentino

La presente tesis busca estudiar la dinámica del ingreso en Argentina a través de diferentes métodos. En primer lugar, teniendo en cuenta los clásicos modelos macroeconómicos, se realizarán las estimaciones a partir de procesos estocásticos autorregresivos y a partir de allí se desarrollan los siguientes métodos alternativos para comparar los resultados: regresión cuantílica y regresión cuantílica para cada decil del ingreso rezagado. Una segunda dimensión del trabajo llevará a cabo, mediante la comparación de matrices de transición y su implementación, una simulación del ingreso desarrollada a partir de los parámetros estimados en la primera parte. Concluimos que la simulación a partir de la estimación del ingreso usando AR(1) subestima el componente del riesgo en la distribución del ingreso.

Name thesis:degree_name

Licenciatura en Economía

Grantor dc:publisher

Universidad Torcuato Di Tella

Year dc:date.issued

2019

Authors dc:creator

• Boltansky, Dan
• Coletes Carmona, Lucía
• Gutiérrez Urquijo, Iñaki
• Passeggi Rendón, Franco

Advisor dc:contributor.advisor

• Ruffo, Hernán

• Análisis de regresión
• Modelo de simulacion

Statement dc:rights

• info:eu-repo/semantics/restrictedAccess

Language dc:language

spa

Repository record dc:identifier.uri

https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/12719

OAI identifier oai:identifier

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