How does the correlation between an agent’s income and financial market impact optimal portfolio allocation?

Esta tesis presenta tres estudios sobre las políticas óptimas de inversión/ahorro en contextos en los que la renta del agente o de la empresa, ya sea endógena o exógena, está correlacionada con otras fuentes de incertidumbre. Los trabajos incluidos abordan cuestiones fundamentales como: ¿Cómo se ven afectadas las políticas de inversión óptimas cuando el agente recibe una renta laboral estocástica y tiene una esperanza de vida estocástica? ¿Cuál es el impacto en la política óptima del agente con una renta laboral estocástica y una esperanza de vida estocástica cuando esta utilidad es constante con aversión al riesgo relativo? ¿Cómo puede la autofinanciación ayudar a maximizar el consumo del empresario mientras invierte capital en múltiples factores de producción y en presencia de shocks exógenos relacionados con shocks en el mercado financiero?

Grantor dc:publisher

Universidad del Rosario

Year dc:date

2025

Author dc:creator

• Castillo Tarazona, Camilo Andre

• Inversión óptima
• Ingreso
• Programación dinámica estocástica
• Diferencias Finitas
• Optimal Investment
• Income
• Stochastic dynamic programming

Statement dc:rights

• info:eu-repo/semantics/openAccess

Licence

• http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Language dc:language

eng

Identifier

https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/44990

OAI identifier oai:identifier

oai:repository.urosario.edu.co:10336/44990