How does the correlation between an agent’s income and financial market impact optimal portfolio allocation?
type: CreativeWork
description: Esta tesis presenta tres estudios sobre las políticas óptimas de inversión/ahorro en contextos en los que la renta del agente o de la empresa, ya sea endógena o exógena, está correlacionada con otras fuentes de incertidumbre. Los trabajos incluidos abordan cuestiones fundamentales como: ¿Cómo se ven afectadas las políticas de inversión óptimas cuando el agente recibe una renta laboral estocástica y tiene una esperanza de vida estocástica? ¿Cuál es el impacto en la política óptima del agente con una renta laboral estocástica y una esperanza de vida estocástica cuando esta utilidad es constante con aversión al riesgo relativo? ¿Cómo puede la autofinanciación ayudar a maximizar el consumo del empresario mientras invierte capital en múltiples factores de producción y en presencia de shocks exógenos relacionados con shocks en el mercado financiero?
abstract: Esta tesis presenta tres estudios sobre las políticas óptimas de inversión/ahorro en contextos en los que la renta del agente o de la empresa, ya sea endógena o exógena, está correlacionada con otras fuentes de incertidumbre. Los trabajos incluidos abordan cuestiones fundamentales como: ¿Cómo se ven afectadas las políticas de inversión óptimas cuando el agente recibe una renta laboral estocástica y tiene una esperanza de vida estocástica? ¿Cuál es el impacto en la política óptima del agente con una renta laboral estocástica y una esperanza de vida estocástica cuando esta utilidad es constante con aversión al riesgo relativo? ¿Cómo puede la autofinanciación ayudar a maximizar el consumo del empresario mientras invierte capital en múltiples factores de producción y en presencia de shocks exógenos relacionados con shocks en el mercado financiero?
author: Castillo Tarazona, Camilo Andre
language: eng
keywords: Inversión óptima, Ingreso, Programación dinámica estocástica, Diferencias Finitas, Optimal Investment, Income, Stochastic dynamic programming
license: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
date published: 2025-01-08
date modified: 2026-07-27T20:46:46Z
provider: Universidad del Rosario
publisher: Networked Digital Library of Theses and Dissertations
type: WebPage
source organization: Universidad del Rosario

PropertyValue
property ID: DOI
value: 10.48713/10336_44990