Systemic risk measure

Die alternative Berechnungsmethode um systematischen Risiko zu messen (CoVaR) mithilfe der Kopula wird in Betracht bezogen und zum hoher Dimension ausgeweitet. Darüber hinaus wird die Begriff der Risikobeitrag (Delta CoVaR) revidiert. Die Wertentwicklung der Delta CoVaR vor und nach der Staatsschuldenkrise wird für acht europäische Länder untersucht. Es wird auch bestätigt, dass die Krisenmärkte stark mit System und miteinander vor Krise korreliert sind, während sie mit dem System nach der Krise entkoppelt sind.

Grantor dc:publisher

Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

Year dc:date.issued

2015

Author dc:creator

• Zhang, Jianlin

• Messung
• VaR
• CoVaR
• Kopula
• systematisches Risiko
• Copula
• systemic risk measure

Statement dc:rights

• Namensnennung - Keine kommerzielle Nutzung

Licence dc:rights.uri

• http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/

Language dc:language.iso

eng

DOI

https://doi.org/10.18452/14240

OAI record oai:identifier

https://edoc.hu-berlin.de/server/oai/request?verb=GetRecord&metadataPrefix=dim&identifier=oai%3Aedoc.hu-berlin.de%3A18452%2F14892