{"id":{"repo_id":"humboldt-diss","oai_identifier":"oai:edoc.hu-berlin.de:18452/14892"},"canonical_url":"https://search.dev.ndltd.org/etd/humboldt-diss/oai:edoc.hu-berlin.de:18452/14892","repository":{"repo_id":"humboldt-diss","name":"Humboldt Universität zu Berlin","base_url":"https://edoc.hu-berlin.de/server/oai/request"},"display":{"title":"Systemic risk measure","abstract":"Die alternative Berechnungsmethode um systematischen Risiko zu messen (CoVaR) mithilfe der Kopula wird in Betracht bezogen und zum hoher Dimension ausgeweitet. Darüber hinaus wird die Begriff der Risikobeitrag (Delta CoVaR) revidiert. Die Wertentwicklung der Delta CoVaR vor und nach der Staatsschuldenkrise wird für acht europäische Länder untersucht. Es wird auch bestätigt, dass die Krisenmärkte stark mit System und miteinander vor Krise korreliert sind, während sie mit dem System nach der Krise entkoppelt sind.","abstract_html":"Die alternative Berechnungsmethode um systematischen Risiko zu messen (CoVaR) mithilfe der Kopula wird in Betracht bezogen und zum hoher Dimension ausgeweitet. Darüber hinaus wird die Begriff der Risikobeitrag (Delta CoVaR) revidiert. Die Wertentwicklung der Delta CoVaR vor und nach der Staatsschuldenkrise wird für acht europäische Länder untersucht. Es wird auch bestätigt, dass die Krisenmärkte stark mit System und miteinander vor Krise korreliert sind, während sie mit dem System nach der Krise entkoppelt sind.","abstract_has_math":false,"creators":["Zhang, Jianlin"],"institution":"Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät","degree_name":null,"degree_level":null,"degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2015,"date_issued":"2015-03-31","date_published":"2015-03-31","updated_at":"2026-08-21T16:45:17Z","subjects":["Messung","VaR","CoVaR","Kopula","systematisches Risiko","Copula","systemic risk measure"],"languages":["eng"],"rights":["Namensnennung - Keine kommerzielle Nutzung"],"rights_urls":["http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/"],"identifier_entries":[{"key":"dc:identifier.doi","label":"DOI","values":["https://doi.org/10.18452/14240"],"render_values":[{"text":"https://doi.org/10.18452/14240","href":"https://doi.org/10.18452/14240","code":true}]}]},"links":{"outbound_url":"https://edoc.hu-berlin.de/18452/14892","outbound_label":"Repository record","outbound_source":"dc:identifier.uri"},"source_record":{"url":"https://edoc.hu-berlin.de/server/oai/request?verb=GetRecord&metadataPrefix=dim&identifier=oai%3Aedoc.hu-berlin.de%3A18452%2F14892","prefix":"dim"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Zhang, Jianlin"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date.accessioned","label":"Dc Date Accessioned","values":["2017-06-18T02:48:32Z"]},{"key":"dc:date.available","label":"Dc Date Available","values":["2017-06-18T02:48:32Z"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2015-03-31"]},{"key":"dc:publisher","label":"Institution","values":["Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät"]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["masterThesis"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["Messung","VaR","CoVaR","Kopula","systematisches Risiko","Copula","systemic risk measure"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language.iso","label":"Language (ISO)","values":["eng"]},{"key":"dc:rights","label":"Dc Rights","values":["Namensnennung - Keine kommerzielle Nutzung"]},{"key":"dc:rights.uri","label":"Rights URI","values":["http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.doi","label":"DOI","values":["https://doi.org/10.18452/14240"]},{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["https://edoc.hu-berlin.de/18452/14892"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["Die alternative Berechnungsmethode um systematischen Risiko zu messen (CoVaR) mithilfe der Kopula wird in Betracht bezogen und zum hoher Dimension ausgeweitet. Darüber hinaus wird die Begriff der Risikobeitrag (Delta CoVaR) revidiert. Die Wertentwicklung der Delta CoVaR vor und nach der Staatsschuldenkrise wird für acht europäische Länder untersucht. Es wird auch bestätigt, dass die Krisenmärkte stark mit System und miteinander vor Krise korreliert sind, während sie mit dem System nach der Krise entkoppelt sind."]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Systemic risk measure"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Zhang, Jianlin"],"dc:date.accessioned":["2017-06-18T02:48:32Z"],"dc:date.available":["2017-06-18T02:48:32Z"],"dc:date.issued":["2015-03-31"],"dc:description.abstract":["Die alternative Berechnungsmethode um systematischen Risiko zu messen (CoVaR) mithilfe der Kopula wird in Betracht bezogen und zum hoher Dimension ausgeweitet. Darüber hinaus wird die Begriff der Risikobeitrag (Delta CoVaR) revidiert. Die Wertentwicklung der Delta CoVaR vor und nach der Staatsschuldenkrise wird für acht europäische Länder untersucht. Es wird auch bestätigt, dass die Krisenmärkte stark mit System und miteinander vor Krise korreliert sind, während sie mit dem System nach der Krise entkoppelt sind."],"dc:identifier.doi":["https://doi.org/10.18452/14240"],"dc:identifier.uri":["https://edoc.hu-berlin.de/18452/14892"],"dc:language.iso":["eng"],"dc:publisher":["Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät"],"dc:rights":["Namensnennung - Keine kommerzielle Nutzung"],"dc:rights.uri":["http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/"],"dc:subject":["Messung","VaR","CoVaR","Kopula","systematisches Risiko","Copula","systemic risk measure"],"dc:title":["Systemic risk measure"],"dc:type":["masterThesis"]},"updated_at":"2026-08-21T16:45:17Z"}