Kockázati mértékek és kapcsolódó kockázatkezelési kérdések

Az operációs kockázat egyik a három fő kockázati típus közül, mely fenyegetheti a pénzügyi intézeteket. Az operációs kockázat mellett bemutatásra kerülnek a működési kockázatot szabályozó intézkedések is. Különböző kockázati mértékek alakultak ki az évek folyamán, melyek a tőkeképzés alapjait szolgálják. A két legelterjedtebb kockázati mérőszám a Value at Risk (VaR), és az Expected Shortfall. A dolgozatban sor kerül a két mutató LDA (Loss Distribution Approach) alapú becslésre. Ezen becslések, modellezések eredményeinek kiértékelése, elemzése is megtörténik a dolgozatban, melyek tanulságosak lehetnek a becslési eljárások során.

Department dc:contributor.department

DE--Informatikai Kar

Author dc:creator

• Tóth, István

Advisor dc:contributor.advisor

• Gáll, József

• kockázatkezelés
• value at risk
• expected shortfall
• kockázati mértékek

Language dc:language.iso

hu

Handle dc:identifier.uri

https://hdl.handle.net/2437/341550

OAI identifier oai:identifier

oai:dea.lib.unideb.hu:2437/341550