{"id":{"repo_id":"debrecen","oai_identifier":"oai:dea.lib.unideb.hu:2437/341550"},"canonical_url":"https://search.dev.ndltd.org/etd/debrecen/oai:dea.lib.unideb.hu:2437/341550","repository":{"repo_id":"debrecen","name":"University of Debrecen","base_url":"https://dea.lib.unideb.hu/server/oai/request"},"display":{"title":"Kockázati mértékek és kapcsolódó kockázatkezelési kérdések","abstract":"Az operációs kockázat egyik a három fő kockázati típus közül, mely fenyegetheti a pénzügyi intézeteket. Az operációs kockázat mellett bemutatásra kerülnek a működési kockázatot szabályozó intézkedések is. Különböző kockázati mértékek alakultak ki az évek folyamán, melyek a tőkeképzés alapjait szolgálják. A két legelterjedtebb kockázati mérőszám a Value at Risk (VaR), és az Expected Shortfall. A dolgozatban sor kerül a két mutató LDA (Loss Distribution Approach) alapú becslésre. Ezen becslések, modellezések eredményeinek kiértékelése, elemzése is megtörténik a dolgozatban, melyek tanulságosak lehetnek a becslési eljárások során.","abstract_html":"Az operációs kockázat egyik a három fő kockázati típus közül, mely fenyegetheti a pénzügyi intézeteket. Az operációs kockázat mellett bemutatásra kerülnek a működési kockázatot szabályozó intézkedések is. Különböző kockázati mértékek alakultak ki az évek folyamán, melyek a tőkeképzés alapjait szolgálják. A két legelterjedtebb kockázati mérőszám a Value at Risk (VaR), és az Expected Shortfall. A dolgozatban sor kerül a két mutató LDA (Loss Distribution Approach) alapú becslésre. Ezen becslések, modellezések eredményeinek kiértékelése, elemzése is megtörténik a dolgozatban, melyek tanulságosak lehetnek a becslési eljárások során.","abstract_has_math":false,"creators":["Tóth, István"],"institution":null,"degree_name":null,"degree_level":null,"degree_discipline":null,"degree_department":"DE--Informatikai Kar","school":null,"contributors":[],"advisors":["Gáll, József"],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":null,"date_issued":"","date_published":null,"updated_at":"2026-07-27T19:13:48Z","subjects":["kockázatkezelés","value at risk","expected shortfall","kockázati mértékek"],"languages":["hu"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":"https://hdl.handle.net/2437/341550","outbound_label":"Handle","outbound_source":"dc:identifier.uri"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:contributor.advisor","label":"Advisor","values":["Gáll, József"]},{"key":"dc:contributor.department","label":"Department","values":["DE--Informatikai Kar"]},{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Tóth, István"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date.accessioned","label":"Dc Date Accessioned","values":["2022-11-30T08:28:44Z"]},{"key":"dc:date.available","label":"Dc Date Available","values":["2022-11-30T08:28:44Z"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["kockázatkezelés","value at risk","expected shortfall","kockázati mértékek"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language.iso","label":"Language (ISO)","values":["hu"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["https://hdl.handle.net/2437/341550"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["Az operációs kockázat egyik a három fő kockázati típus közül, mely fenyegetheti a pénzügyi intézeteket. Az operációs kockázat mellett bemutatásra kerülnek a működési kockázatot szabályozó intézkedések is. Különböző kockázati mértékek alakultak ki az évek folyamán, melyek a tőkeképzés alapjait szolgálják. A két legelterjedtebb kockázati mérőszám a Value at Risk (VaR), és az Expected Shortfall. A dolgozatban sor kerül a két mutató LDA (Loss Distribution Approach) alapú becslésre. Ezen becslések, modellezések eredményeinek kiértékelése, elemzése is megtörténik a dolgozatban, melyek tanulságosak lehetnek a becslési eljárások során."]},{"key":"dc:description.degree","label":"Dc Description Degree","values":["BSc/BA"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Kockázati mértékek és kapcsolódó kockázatkezelési kérdések"]}]}],"canonical_facts":{"dc:contributor.advisor":["Gáll, József"],"dc:contributor.department":["DE--Informatikai Kar"],"dc:creator":["Tóth, István"],"dc:date.accessioned":["2022-11-30T08:28:44Z"],"dc:date.available":["2022-11-30T08:28:44Z"],"dc:description.abstract":["Az operációs kockázat egyik a három fő kockázati típus közül, mely fenyegetheti a pénzügyi intézeteket. Az operációs kockázat mellett bemutatásra kerülnek a működési kockázatot szabályozó intézkedések is. Különböző kockázati mértékek alakultak ki az évek folyamán, melyek a tőkeképzés alapjait szolgálják. A két legelterjedtebb kockázati mérőszám a Value at Risk (VaR), és az Expected Shortfall. A dolgozatban sor kerül a két mutató LDA (Loss Distribution Approach) alapú becslésre. Ezen becslések, modellezések eredményeinek kiértékelése, elemzése is megtörténik a dolgozatban, melyek tanulságosak lehetnek a becslési eljárások során."],"dc:description.degree":["BSc/BA"],"dc:identifier.uri":["https://hdl.handle.net/2437/341550"],"dc:language.iso":["hu"],"dc:subject":["kockázatkezelés","value at risk","expected shortfall","kockázati mértékek"],"dc:title":["Kockázati mértékek és kapcsolódó kockázatkezelési kérdések"]},"updated_at":"2026-07-27T19:13:48Z"}