Simulação multi agente em mercados financeiros artificiais utilizando algoritmos genéticos

Com o objetivo de estabelecer uma metodologia capaz segregar momentos de mercado e de identificar as características predominantes dos investidores atuantes em um determinado mercado financeiro, este trabalho emprega simulações geradas em um Mercado Financeiro Artificial baseado em agentes, utilizando um Algoritmo Genético para ajustar tais simulações ao histórico real observado. Para tanto, uma aplicação foi desenvolvida utilizando-se o mercado de contratos futuros de índice Bovespa. Esta metodologia poderia facilmente ser estendida a outros mercados financeiros através da simples parametrização do modelo. Sobre as bases estabelecidas por Toriumi et al. (2011), contribuições significativas foram atingidas, promovendo acréscimo de conhecimento acerca tanto do mercado alvo escolhido, como das técnicas de modelagem em Mercados Financeiros Artificiais e também da aplicação de Algoritmos Genéticos a mercados financeiros, resultando em experimentos e análises que sugerem a eficácia do método ora proposto.

Author dc:creator

• Seita, Marcelo Ruiz

Advisor dc:contributor.advisor

• Pinto, Afonso de Campos

• Mercados financeiros artificiais
• Agentes
• Leilão duplo contínuo
• Ibovespa
• Artificial financial markets
• Agents
• Continuous double action
• Genetic algorithms

Language dc:language.iso

por

Handle dc:identifier.uri

https://hdl.handle.net/10438/11936

OAI identifier oai:identifier

oai:repositorio.fgv.br:10438/11936