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Results
Showing 1 to 10 of 10 for “"Ibovespa"”.
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Otimização da medida Omega de um portfolio de ações com a utilização de opções sobre IBOVESPA
… um portfolio, através do uso de opções sobre o IBOVESPA. Para a geração das distribuições de retornos foi utilizada simulação de Monte Carlo, com jumps e volatilidade estocástica. Finalmente, foram feitas diversas análises sobre os resultados obtidos, afim de comparar a estratégia otimizada com …
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Testes do CAPM no mercado de ações do setor de energia elétrica brasileiro: aplicações de Black, Jensen e Scholes (1972) e Fama e MacBeth (1973)
… do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA) e taxas mensais do Certificado de Depósito Interbancário (CDI). O tratamento estatístico foi realizado através de regressões lineares e cross sections, pelo método dos mínimos quadrados. Os resultados demonstraram, para todo o período de …
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Utilização da terra como ativo de baixo risco, na diversificação de carteiras de investimento
… do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo - IBOVESPA, com vistas a identificar possíveis correlações entre estes ativos, que permitam recomendar a posse do primeiro como elemento redutor do risco do segundo, nos períodos de crise do mercado acionário. Parte do pressuposto que, sendo a terra …
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Sentimento do investidor: índice de confiança do empresário e a sua relação com a taxa de retorno das ações BM&FBOVESPA
… and the market value of shares obtained with the Ibovespa index. investor sentiment ( the Industrial Manager Index and the market value of actions obtain with IBOVESPA index. The temporal series of January 2010 and September 2016 of both indexes were colletected and observed, verifying trought a …
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Essays on International Finance
… market index return series, namely the DJIA, IBOVESPA, IPC, KOSPI200, SBF 120, and TSE300. Our results show that trading volume has a limited role in explaining GARCH effects in all six series. This is because volume does not fully capture information arrival at the aggregate level. Regarding …
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Risk in Brazilian Stock and Futures Markets
… of the Sao Paulo Stock exchange's index (Ibovespa) between 1971 and 1992. Besides realized volatility estimates, different models suggested by the ARCH methodology (Generalized ARCH, Integrated GARCH and Exponential GARCH) are estimated. The resulting panorama is very different than …
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Fundos de Investimento em Participações (FIP): uma análise do crescimento do mercado no Brasil
… comum para a comparação com os benchmarks do IBOVESPA e CDI (sendo este denominador o Public Market Equivalent – PME), será analisado se a performance dos FIPs veio a ser similar ou superior aos benchmarks de mercado citados. Em síntese, todo esforço empregado nesse trabalho terá a finalidade …
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Valor em risco auto-regressivo condicional : o caso de índices brasileiros
… dos índices da Bolsa de Valores de São Paulo IBOVESPA e da Petrobrás. Por outro lado, verificamos a qualidade da estimação dos parâmetros através de simulação de Monte Carlo, de onde pudemos concluir que a qualidade da estimação está ligada `a escolha dos parâmetros iniciais e que, em geral, …
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Análise do risco em uma carteira de investimento: uma aplicação a partir da Teoria de Markowitz
… prices were used belonging to the Bovespa Index (Ibovespa) between the period of 1 October 2012 to 31 October 2014. To present the gains from diversification of portfolios, were built three portfolios, composed of different ways - the first, composed randomly, was built with equal weights for the …
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Simulação multi agente em mercados financeiros artificiais utilizando algoritmos genéticos
Com o objetivo de estabelecer uma metodologia capaz segregar momentos de mercado e de identificar as características predominantes dos investidores atuantes em um determinado mercado financeiro, este trabalho emprega simulações geradas em um Mercado Financeiro Artificial baseado em agentes, …