Modelo de trading y cuantificación del performance basado en algoritmos de machine learning para las acciones de USA

En este presente trabajo se pretende elaborar un modelo que en base variables de entrada como indicadores técnicos logre entrenar una red neural con distintos algoritmos de aprendizaje, y se pueda elegir el más óptimo a la hora de predecir el próximo paso de compra o venta de las acciones del mercado de USA.

Name thesis:degree_name

Maestría en Finanzas

Level thesis:degree_level

1

Grantor dc:publisher

Universidad Torcuato Di Tella

Year dc:date.issued

2017

Author dc:creator

• Rodríguez Estrada, Marcelo

Advisor dc:contributor.advisor

• Fermo, Germán

• Finanzas
• Inteligencia artificial
• Bolsa
• Análisis financiero

Statement dc:rights

• info:eu-repo/semantics/restrictedAccess

Language dc:language

spa

Repository record dc:identifier.uri

https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/10967

OAI identifier oai:identifier

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