Copules pour processus stochastiques financiers - Etude de la dépendance entre risque action et risque taux d'intérêt

Ce mémoire a pour objectif d'introduire le lecteur au concept de copules, à leur interprétation et à leur utilisation en pratique. Une application de la théorie des copules à l'étude de la dépendance entre risque action et risque de taux d'intérêt est ensuite développée et illustrée.

Grantor dc:publisher

UCL - Université Catholique de Louvain

Year dc:date

2013

Author dc:creator

• Kreit, Damien

Contributors dc:contributor

• Devolder, Pierre

• Copules
• Processus stochastiques
• Calibration
• Physical, chemical, mathematical & earth Sciences
• Mathematics
• Physique, chimie, mathématiques & sciences de la terre
• Mathématiques

Statement dc:rights

• restricted access
• info:eu-repo/semantics/restrictedAccess

Licence

• http://purl.org/coar/access_right/c_16ec

Language dc:language

fr

Identifier

info:hdl:2268/197844

OAI identifier oai:identifier

oai:orbi.ulg.ac.be:2268/197844