{"id":{"repo_id":"liege","oai_identifier":"oai:orbi.ulg.ac.be:2268/197844"},"canonical_url":"https://search.dev.ndltd.org/etd/liege/oai:orbi.ulg.ac.be:2268/197844","repository":{"repo_id":"liege","name":"Université de Liège","base_url":"https://orbi.uliege.be/oai/request"},"display":{"title":"Copules pour processus stochastiques financiers - Etude de la dépendance entre risque action et risque taux d'intérêt","abstract":"Ce mémoire a pour objectif d'introduire le lecteur au concept de copules, à leur interprétation et à leur utilisation en pratique. Une application de la théorie des copules à l'étude de la dépendance entre risque action et risque de taux d'intérêt est ensuite développée et illustrée.","abstract_html":"Ce mémoire a pour objectif d&#x27;introduire le lecteur au concept de copules, à leur interprétation et à leur utilisation en pratique. Une application de la théorie des copules à l&#x27;étude de la dépendance entre risque action et risque de taux d&#x27;intérêt est ensuite développée et illustrée.","abstract_has_math":false,"creators":["Kreit, Damien"],"institution":"UCL - Université Catholique de Louvain","degree_name":null,"degree_level":null,"degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":["Devolder, Pierre"],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2013,"date_issued":"2013-06","date_published":"2013-06","updated_at":"2026-07-24T02:49:32Z","subjects":["Copules","Processus stochastiques","Calibration","Physical, chemical, mathematical & earth Sciences","Mathematics","Physique, chimie, mathématiques & sciences de la terre","Mathématiques"],"languages":["fr"],"rights":["restricted access","info:eu-repo/semantics/restrictedAccess"],"rights_urls":["http://purl.org/coar/access_right/c_16ec"],"identifier_entries":[{"key":"dc:identifier","label":"Identifier","values":["info:hdl:2268/197844"],"render_values":[{"text":"info:hdl:2268/197844","href":null,"code":true}]}]},"links":{"outbound_url":"https://orbi.uliege.be/handle/2268/197844","outbound_label":"Repository record","outbound_source":"dc:identifier"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:contributor","label":"Contributor","values":["Devolder, Pierre"]},{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Kreit, Damien"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2013-06"]},{"key":"dc:publisher","label":"Institution","values":["UCL - Université Catholique de Louvain"]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["master thesis","http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc","info:eu-repo/semantics/masterThesis"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["Copules","Processus stochastiques","Calibration","Physical, chemical, mathematical & earth Sciences","Mathematics","Physique, chimie, mathématiques & sciences de la terre","Mathématiques"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["fr"]},{"key":"dc:rights","label":"Dc Rights","values":["restricted access","http://purl.org/coar/access_right/c_16ec","info:eu-repo/semantics/restrictedAccess"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier","label":"Identifier","values":["https://orbi.uliege.be/handle/2268/197844","info:hdl:2268/197844"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description","label":"Description","values":["Ce mémoire a pour objectif d'introduire le lecteur au concept de copules, à leur interprétation et à leur utilisation en pratique. Une application de la théorie des copules à l'étude de la dépendance entre risque action et risque de taux d'intérêt est ensuite développée et illustrée."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["117"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Copules pour processus stochastiques financiers - Etude de la dépendance entre risque action et risque taux d'intérêt"]}]}],"canonical_facts":{"dc:contributor":["Devolder, Pierre"],"dc:creator":["Kreit, Damien"],"dc:date":["2013-06"],"dc:description":["Ce mémoire a pour objectif d'introduire le lecteur au concept de copules, à leur interprétation et à leur utilisation en pratique. Une application de la théorie des copules à l'étude de la dépendance entre risque action et risque de taux d'intérêt est ensuite développée et illustrée."],"dc:format":["117"],"dc:identifier":["https://orbi.uliege.be/handle/2268/197844","info:hdl:2268/197844"],"dc:language":["fr"],"dc:publisher":["UCL - Université Catholique de Louvain"],"dc:rights":["restricted access","http://purl.org/coar/access_right/c_16ec","info:eu-repo/semantics/restrictedAccess"],"dc:subject":["Copules","Processus stochastiques","Calibration","Physical, chemical, mathematical & earth Sciences","Mathematics","Physique, chimie, mathématiques & sciences de la terre","Mathématiques"],"dc:title":["Copules pour processus stochastiques financiers - Etude de la dépendance entre risque action et risque taux d'intérêt"],"dc:type":["master thesis","http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc","info:eu-repo/semantics/masterThesis"]},"updated_at":"2026-07-24T02:49:32Z"}