Darstellungssätze für statische und dynamische Risikomaße mit Anwendungen

In der Arbeit wird die Theorie der statischen kohärenten und konvexen Risikomaße auf den dynamischen Fall erweitert. Es werden Darstellungssätze für dynamische konvexe Risikomaße hergeleitet. Diese werden unter einer Zeitkonsistenzbedingung auf dynamische kohärente Risikomaße spezialisiert. Darüberhinaus werden Anwendungen in der Gleichgewichtstheorie, auf das Bestimmen optimaler Konsumstrategien unter Modellunsicherheit, auf die Optionspreisbestimmung sowie auf das optimale Hedgen betrachtet.

Author dc:creator

• Burgert, Christian

Contributors dc:contributor

• Rüschendorf, Ludger

• Dynamische Risikomaße
• Optionale Supermartingalzerlegung
• Konsumproblem
• Zeitkonsistenz
• dynamic risk measures
• optional supermartingale decomposition
• consumption problem
• time consistency

Repository record source_url

https://freidok.uni-freiburg.de/data/1737

OAI identifier oai:identifier

oai:freidok.uni-freiburg.de:1737