{"id":{"repo_id":"freiburg-diss","oai_identifier":"oai:freidok.uni-freiburg.de:1737"},"canonical_url":"https://search.dev.ndltd.org/etd/freiburg-diss/oai:freidok.uni-freiburg.de:1737","repository":{"repo_id":"freiburg-diss","name":"University of Freiburg","base_url":"https://freidok.uni-freiburg.de/oai/oai2.php"},"display":{"title":"Darstellungssätze für statische und dynamische Risikomaße mit Anwendungen","abstract":"In der Arbeit wird die Theorie der statischen kohärenten und konvexen Risikomaße auf den dynamischen Fall erweitert. Es werden Darstellungssätze für dynamische konvexe Risikomaße hergeleitet. Diese werden unter einer Zeitkonsistenzbedingung auf dynamische kohärente Risikomaße spezialisiert. Darüberhinaus werden Anwendungen in der Gleichgewichtstheorie, auf das Bestimmen optimaler Konsumstrategien unter Modellunsicherheit, auf die Optionspreisbestimmung sowie auf das optimale Hedgen betrachtet.","abstract_html":"In der Arbeit wird die Theorie der statischen kohärenten und konvexen Risikomaße auf den dynamischen Fall erweitert. Es werden Darstellungssätze für dynamische konvexe Risikomaße hergeleitet. Diese werden unter einer Zeitkonsistenzbedingung auf dynamische kohärente Risikomaße spezialisiert. Darüberhinaus werden Anwendungen in der Gleichgewichtstheorie, auf das Bestimmen optimaler Konsumstrategien unter Modellunsicherheit, auf die Optionspreisbestimmung sowie auf das optimale Hedgen betrachtet.","abstract_has_math":false,"creators":["Burgert, Christian"],"institution":null,"degree_name":null,"degree_level":null,"degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":["Rüschendorf, Ludger"],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":null,"date_issued":"","date_published":null,"updated_at":"2026-07-24T02:22:28Z","subjects":["Dynamische Risikomaße","Optionale Supermartingalzerlegung","Konsumproblem","Zeitkonsistenz","dynamic risk measures","optional supermartingale decomposition","consumption problem","time consistency"],"languages":[],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":"https://freidok.uni-freiburg.de/data/1737","outbound_label":"Repository record","outbound_source":"source_url"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:contributor","label":"Contributor","values":["Rüschendorf, Ludger"]},{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Burgert, Christian"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["DoctoralThesis"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["Dynamische Risikomaße","Optionale Supermartingalzerlegung","Konsumproblem","Zeitkonsistenz","dynamic risk measures","optional supermartingale decomposition","consumption problem","time consistency"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["In der Arbeit wird die Theorie der statischen kohärenten und konvexen Risikomaße auf den dynamischen Fall erweitert. Es werden Darstellungssätze für dynamische konvexe Risikomaße hergeleitet. Diese werden unter einer Zeitkonsistenzbedingung auf dynamische kohärente Risikomaße spezialisiert. Darüberhinaus werden Anwendungen in der Gleichgewichtstheorie, auf das Bestimmen optimaler Konsumstrategien unter Modellunsicherheit, auf die Optionspreisbestimmung sowie auf das optimale Hedgen betrachtet.","We extend the theory of static coherent and convex risk measures to the dynamic case and prove representation results for dynamic convex risk measures. In the coherent case we use a time consistency condition to obtain representations for this class of risk measures. In addition we give some applications to equilibrium theory, to the consumption problem under model uncertainty, to the pricing of options and to optimal hedging."]},{"key":"dc:format.medium","label":"Dc Format Medium","values":["application/pdf"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Darstellungssätze für statische und dynamische Risikomaße mit Anwendungen","Representation results for static and dynamic risk measures with applications"]}]}],"canonical_facts":{"dc:contributor":["Rüschendorf, Ludger"],"dc:creator":["Burgert, Christian"],"dc:description.abstract":["In der Arbeit wird die Theorie der statischen kohärenten und konvexen Risikomaße auf den dynamischen Fall erweitert. Es werden Darstellungssätze für dynamische konvexe Risikomaße hergeleitet. Diese werden unter einer Zeitkonsistenzbedingung auf dynamische kohärente Risikomaße spezialisiert. Darüberhinaus werden Anwendungen in der Gleichgewichtstheorie, auf das Bestimmen optimaler Konsumstrategien unter Modellunsicherheit, auf die Optionspreisbestimmung sowie auf das optimale Hedgen betrachtet.","We extend the theory of static coherent and convex risk measures to the dynamic case and prove representation results for dynamic convex risk measures. In the coherent case we use a time consistency condition to obtain representations for this class of risk measures. In addition we give some applications to equilibrium theory, to the consumption problem under model uncertainty, to the pricing of options and to optimal hedging."],"dc:format.medium":["application/pdf"],"dc:subject":["Dynamische Risikomaße","Optionale Supermartingalzerlegung","Konsumproblem","Zeitkonsistenz","dynamic risk measures","optional supermartingale decomposition","consumption problem","time consistency"],"dc:title":["Darstellungssätze für statische und dynamische Risikomaße mit Anwendungen","Representation results for static and dynamic risk measures with applications"],"dc:type":["DoctoralThesis"]},"updated_at":"2026-07-24T02:22:28Z"}