El impacto de shocks contractivos de política monetaria en un modelo DSGE estimado con métodos bayesianos para Chile

El presente modelo corresponde a un New Keynesian Model DSGE estimado mediante métodos Bayesianos intentando explicar el impacto que presenta un shock contractivo de política monetaria sobre el ciclo real de la economía Chilena. Al igual que Gerali, A. et. Al. (2010), trabajo que utilizamos como base, incorporamos un sector financiero imperfectamente competitivo y con rigideces nominales (tasas de interés inflexibles) a lo Calvo (1983). Mediante ello estimamos el comportamiento de los principales agregados macroeconómicos comparando con el que efectivamente presentaron desde del tercer trimestre de 2008, momento en el cual se exterioriza la Crisis Financiera Internacional, encontrando que esta característica de la economía genera una persistencia mayor en los efectos del shock, que los mismos se ven magnificados por una alta exposición al riesgo en crédito corporativo, y que existe por parte del Banco Central de Chile una ponderación relativamente mayor a la hora de hacer frente a los desvíos de la inflación respecto al target establecido en su regla de política monetaria, en relación a otros indicadores macroeconómicos.

Name thesis:degree_name

Maestría en Econometría

Level thesis:degree_level

1

Grantor dc:publisher

Universidad Torcuato Di Tella

Year dc:date.issued

2016

Author dc:creator

• Piña, Sebastián

Advisors dc:contributor.advisor

• Ciocchini, Francisco
• Universidad Torcuato Di Tella

• Política monetaria -- Análisis econométrico -- Chile
• Tesis

Statement dc:rights

• info:eu-repo/semantics/openAccess

Language dc:language

spa

Repository record dc:identifier.uri

https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/2357

OAI identifier oai:identifier

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