Introducción de variables macroeconómicas en modelos de scoring mediante survival analysis

El objetivo de este trabajo es contrastar, para una cartera de créditos hipotecarios reciente, los resultados de un modelo logístico tradicional de Probabilidad de Default (PD) con la metodología propuesta por Bellotti y Crook (2009) en Credit Scoring With Macroeconomic Variables Using Survival Analysis. En ese paper los autores aplican survival analysis incluyendo las típicas variables explicativas estáticas pero adicionando además variables macroeconómicas en la ventana en la que se sigue el comportamiento de las operaciones, ya que esta metodología permite la inclusión de covariables que cambian en el tiempo (TVC por sus siglas en inglés). Los resultados encontrados no son favorables, en la medida que el poder predictivo del modelo no resulta mejor que el tradicional, su aplicación no es tan directa y los tiempos de procesamiento son muy extensos.

Name thesis:degree_name

Maestría en Econometría

Level thesis:degree_level

1

Grantor dc:publisher

Universidad Torcuato Di Tella

Year dc:date.issued

2013

Author dc:creator

• Duque, Marina

Advisor dc:contributor.advisor

• Universidad Torcuato Di Tella

• Análisis econométrico
• Créditos
• Riesgo
• Tesis

Statement dc:rights

• info:eu-repo/semantics/restrictedAccess

Language dc:language

spa

Repository record dc:identifier.uri

https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/2103

OAI identifier oai:identifier

oai:repositorio.utdt.edu:20.500.13098/2103