Propiedades finitas de tests de quiebres estructurales endógenos

En este trabajo se hace un breve repaso de la literatura de quiebres es- tructurales, y particularmente se describen brevemente cuatro tests que se encuadran dentro de dicha literatura (ya sean como test de raíz unitaria o test de break per se): Zivot y Andrews (1992), Bai y Perron (1998), Hansen (2000) y Kim y Perron (2009). Finalmente se hace un sencillo ejercicio de Monte Carlo para ver las propiedades de estos cuatro tests mencionados bajo cinco procesos generadores de los datos (DGP) distin- tos. Los resultados parecerían armar que, dado los DGP seleccionados y confeccionados, el test de Bai y Perron (1998) es el mejor a la hora de cap- turar un posible quiebre, mientras que el de Kim y Perron (2009) presenta buen desempeño a la hora de captar estacionariedad bajo la presencia de breaks.

Name thesis:degree_name

Maestría en Econometría

Level thesis:degree_level

1

Grantor dc:publisher

Universidad Torcuato Di Tella

Year dc:date.issued

2013

Author dc:creator

• Delbianco, Fernando Andrés

Advisors dc:contributor.advisor

• González-Rozada, Martín
• Universidad Torcuato Di Tella

• Econometría
• QUIEBRA
• Tesis

Statement dc:rights

• info:eu-repo/semantics/openAccess

Language dc:language

spa

Repository record dc:identifier.uri

https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/2012

OAI identifier oai:identifier

oai:repositorio.utdt.edu:20.500.13098/2012