Crisis Argentina 2018: interest rate pegs bajo un contexto de vulnerabilidad financiera

A partir del estudio de las hojas de balance de bancos centrales de 75 países desde fines de 2001 hasta el presente, se intentará identificar los países que fueron potenciales candidatos a sufrir una corrida especulativa contra sus pasivos. El objetivo es explicar por qué algunos de estos países a los que consideramos vulnerables sufren un ataque especulativo y por qué otros no. La motivación surge a partir de la crisis cambiaria ocurrida en Argentina a mediados de 2018. Inicialmente, la hipótesis fue que el caso argentino se explicaba en gran parte por una fuerte fuga de capital externo, consecuencia de la suba de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos (entre otros factores externos). El análisis que sigue refuta esta creencia inicial y fundamenta las causas de dicha fuga a partir de una alta vulnerabilidad de la hoja de balance argentino y una pérdida de confianza en la autoridad monetaria.

Name thesis:degree_name

Licenciatura en Economía

Grantor dc:publisher

Universidad Torcuato Di Tella

Year dc:date.issued

2019

Authors dc:creator

• Bancalari, Juan Simón
• Barros Moss, Santiago
• Berardi, Ignacio
• Gurmendi, Inés
• Montes de Oca, Sofía

Advisor dc:contributor.advisor

• Neumeyer, Andrés

• Actividad bancaria y financiera
• Banking and financial activity
• Banco Central
• Central Bank

Statement dc:rights

• info:eu-repo/semantics/restrictedAccess

Language dc:language

spa

Repository record dc:identifier.uri

https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/12718

OAI identifier oai:identifier

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