Una aproximación al Riesgo Reputacional Bancario mediante técnicas de Text Mining

El modelo desarrollado se utilizará para gestionar el riesgo reputacional de la empresa, reflejando el importe de Capital que tendrá que mantener reservado para hacer frente a los eventuales efectos adversos originados por una percepción negativa por parte de todos los interesados en la organización. Se espera que este modelo permita periódicamente determinar el nivel de asignación óptima de capital para mitigar efectos adversos que pudiesen dañar la solvencia de la compañía, a partir de la información suministrada por el mercado, el contexto macroeconómico local y la percepción de los distintos participantes. Ante la falta de regulación específica, esta tesis es una propuesta para mitigar el riesgo reputacional de las Entidades Financieras y por lo tanto, da respuesta a una pretensión de la autoridad monetaria de gestionar el riesgo reputacional. En este trabajo se desarrolla un modelo econométrico que incorpora datos provenientes de las percepciones que expresan los usuarios a través de opiniones públicas a partir del empleo de técnicas de Text Mining. Para eso se utilizaron datos públicos extraídos de las opiniones de usuarios de la red social Twitter y las cotizaciones de los precios de aquellos Bancos que cotizan en el BYMA (Bolsa y Mercados Argentinos). Además, se empleó información financiera propia del rol de la empresa cotizante dentro del índice bursátil S&P Merval. Dentro del proceso interno de evaluación de la adecuación del capital (ICAAP) que deben realizar las Entidades Financieras en el marco de su política de Gestión de Riesgos, el Banco Central de la República Argentina (BCRA), establece que dichas instituciones deben desarrollar metodologías para medir en la forma más precisa posible los efectos del riesgo reputacional en términos de otros tipos de riesgo a los cuales podría estar la entidad expuesta, incluyendo para ello escenarios de riesgo reputacional en sus pruebas de tensión regulares a los fines de evitar efectos reputacionales adversos y mantener la confianza del mercado. En la literatura se mencionan algunos enfoques econométricos con variables financieras para dimensionar el Capital Económico que deben destinar para hacer frente al mencionado riesgo. Asimismo, se hace alusión a que este riesgo puede asimilarse al Operacional, y no existe un consenso sobre la forma de cuantificarlo.

Name thesis:degree_name

Master in Management + Analytics

Grantor dc:publisher

Universidad Torcuato Di Tella

Year dc:date.issued

2023

Author dc:creator

• Del Rosso, Rodrigo

Advisor dc:contributor.advisor

• Gago, Andrés

• Mercados Financieros
• Macroeconomía
• instituciones financieras y crediticias
• Riesgo
• Financial Markets
• Macroeconomics
• Financial Risk

Statement dc:rights

• info:eu-repo/semantics/openAccess

Language dc:language

eng

Repository record dc:identifier.uri

https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/12028

OAI identifier oai:identifier

oai:repositorio.utdt.edu:20.500.13098/12028