Sobre la valuación de bonos corporativos en Argentina
type: CreativeWork
description: Existe un hecho estilizado que motiva el desarrollo de esta tesis: los bonos corporativos son típicamente intercambiados a yields más altos que los bonos del tesoro de los EEUU de similar madurez. Este yield-spread se debe (al menos en parte) al riesgo crediticio propio de los bonos corporativos. En la literatura existe una inmensidad de modelos teóricos relacionados con el calculo del yield spread. Estos modelos son conocidos como "Modelos de Pricing de Bonos Corporativos", e intentan determinar el precio ( o el yield) que debería tener un bono dadas ciertas variables, como por ejemplo el valor de la firma. No obstante, a pesar de la gran cantidad de modelos teóricos, existen muy pocos estudios empíricos sobre ellos, y no existe ninguno para bonos corporativos argentinos. Por consiguiente, nuestro trabajo final de licenciatura intenta verificar la efectividad de estos modelos teóricos realizando un estudio empírico para bonos corporativos argentinos.
abstract: Existe un hecho estilizado que motiva el desarrollo de esta tesis: los bonos corporativos son típicamente intercambiados a yields más altos que los bonos del tesoro de los EEUU de similar madurez. Este yield-spread se debe (al menos en parte) al riesgo crediticio propio de los bonos corporativos. En la literatura existe una inmensidad de modelos teóricos relacionados con el calculo del yield spread. Estos modelos son conocidos como "Modelos de Pricing de Bonos Corporativos", e intentan determinar el precio ( o el yield) que debería tener un bono dadas ciertas variables, como por ejemplo el valor de la firma. No obstante, a pesar de la gran cantidad de modelos teóricos, existen muy pocos estudios empíricos sobre ellos, y no existe ninguno para bonos corporativos argentinos. Por consiguiente, nuestro trabajo final de licenciatura intenta verificar la efectividad de estos modelos teóricos realizando un estudio empírico para bonos corporativos argentinos.
author: Tassara, Martín
author: Baumann Fonay, Iván
author: Bronstein Lema, Gaspar
author: López Murphy, Ezequiel
author: Solá, Martín
language: spa
keywords: Economía -- Modelos matemáticos, Bonos del tesoro -- Estados Unidos, Ciclos económicos, Tesis
date published: 2007
date modified: 2026-07-27T21:55:53Z
provider: Universidad Torcuato di Tella
publisher: Networked Digital Library of Theses and Dissertations
type: WebPage
source organization: Universidad Torcuato Di Tella