{"id":{"repo_id":"utdt","oai_identifier":"oai:repositorio.utdt.edu:20.500.13098/1198"},"canonical_url":"https://search.dev.ndltd.org/etd/utdt/oai:repositorio.utdt.edu:20.500.13098/1198","repository":{"repo_id":"utdt","name":"Universidad Torcuato di Tella","base_url":"https://repositorio.utdt.edu/oai/request"},"display":{"title":"Sobre la valuación de bonos corporativos en Argentina","abstract":"Existe un hecho estilizado que motiva el desarrollo de esta tesis: los bonos corporativos son típicamente intercambiados a yields más altos que los bonos del tesoro de los EEUU de similar madurez. Este yield-spread se debe (al menos en parte) al riesgo crediticio propio de los bonos corporativos. En la literatura existe una inmensidad de modelos teóricos relacionados con el calculo del yield spread. Estos modelos son conocidos como \"Modelos de Pricing de Bonos Corporativos\", e intentan determinar el precio ( o el yield) que debería tener un bono dadas ciertas variables, como por ejemplo el valor de la firma. No obstante, a pesar de la gran cantidad de modelos teóricos, existen muy pocos estudios empíricos sobre ellos, y no existe ninguno para bonos corporativos argentinos. Por consiguiente, nuestro trabajo final de licenciatura intenta verificar la efectividad de estos modelos teóricos realizando un estudio empírico para bonos corporativos argentinos.","abstract_html":"Existe un hecho estilizado que motiva el desarrollo de esta tesis: los bonos corporativos son típicamente intercambiados a yields más altos que los bonos del tesoro de los EEUU de similar madurez. Este yield-spread se debe (al menos en parte) al riesgo crediticio propio de los bonos corporativos. En la literatura existe una inmensidad de modelos teóricos relacionados con el calculo del yield spread. Estos modelos son conocidos como "Modelos de Pricing de Bonos Corporativos", e intentan determinar el precio ( o el yield) que debería tener un bono dadas ciertas variables, como por ejemplo el valor de la firma. No obstante, a pesar de la gran cantidad de modelos teóricos, existen muy pocos estudios empíricos sobre ellos, y no existe ninguno para bonos corporativos argentinos. Por consiguiente, nuestro trabajo final de licenciatura intenta verificar la efectividad de estos modelos teóricos realizando un estudio empírico para bonos corporativos argentinos.","abstract_has_math":false,"creators":["Tassara, Martín","Baumann Fonay, Iván","Bronstein Lema, Gaspar","López Murphy, Ezequiel","Solá, Martín"],"institution":"Universidad Torcuato Di Tella","degree_name":"Licenciatura en Economía","degree_level":"0","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":["Universidad Torcuato Di Tella","Solá, Martín"],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2007,"date_issued":"2007","date_published":"2007","updated_at":"2026-07-27T21:55:53Z","subjects":["Economía -- Modelos matemáticos","Bonos del tesoro -- Estados Unidos","Ciclos económicos","Tesis"],"languages":["spa"],"rights":["info:eu-repo/semantics/restrictedAccess"],"rights_urls":[],"identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":"https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/1198","outbound_label":"Repository record","outbound_source":"dc:identifier.uri"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:contributor.advisor","label":"Advisor","values":["Universidad Torcuato Di Tella","Solá, Martín"]},{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Tassara, Martín","Baumann Fonay, Iván","Bronstein Lema, Gaspar","López Murphy, Ezequiel","Solá, Martín"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date.accessioned","label":"Dc Date Accessioned","values":["2017-04-03T15:40:14Z"]},{"key":"dc:date.available","label":"Dc Date Available","values":["2017-04-03T15:40:14Z"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2007"]},{"key":"dc:publisher","label":"Institution","values":["Universidad Torcuato Di Tella"]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["info:eu-repo/semantics/bachelorThesis","info:ar-repo/semantics/tesis de grado"]},{"key":"thesis:degree_level","label":"Degree Level","values":["0"]},{"key":"thesis:degree_name","label":"Degree Name","values":["Licenciatura en Economía"]},{"key":"thesis:institution_name","label":"Thesis Institution Name","values":["Universidad Torcuato Di Tella. Departamento de Economía"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["Economía -- Modelos matemáticos","Bonos del tesoro -- Estados Unidos","Ciclos económicos","Tesis"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["spa"]},{"key":"dc:rights","label":"Dc Rights","values":["info:eu-repo/semantics/restrictedAccess"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/1198"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description","label":"Description","values":["Por motivos relacionados con los derechos de Autor, esta tesis no cuenta con permisos para ser reproducida online. Es posible consultarla en las Instalaciones de Biblioteca previo concertar una cita a repositorio@utdt.edu"]},{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["Existe un hecho estilizado que motiva el desarrollo de esta tesis: los bonos corporativos son típicamente intercambiados a yields más altos que los bonos del tesoro de los EEUU de similar madurez. Este yield-spread se debe (al menos en parte) al riesgo crediticio propio de los bonos corporativos. En la literatura existe una inmensidad de modelos teóricos relacionados con el calculo del yield spread. Estos modelos son conocidos como \"Modelos de Pricing de Bonos Corporativos\", e intentan determinar el precio ( o el yield) que debería tener un bono dadas ciertas variables, como por ejemplo el valor de la firma. No obstante, a pesar de la gran cantidad de modelos teóricos, existen muy pocos estudios empíricos sobre ellos, y no existe ninguno para bonos corporativos argentinos. Por consiguiente, nuestro trabajo final de licenciatura intenta verificar la efectividad de estos modelos teóricos realizando un estudio empírico para bonos corporativos argentinos."]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Sobre la valuación de bonos corporativos en Argentina"]}]}],"canonical_facts":{"dc:contributor.advisor":["Universidad Torcuato Di Tella","Solá, Martín"],"dc:creator":["Tassara, Martín","Baumann Fonay, Iván","Bronstein Lema, Gaspar","López Murphy, Ezequiel","Solá, Martín"],"dc:date.accessioned":["2017-04-03T15:40:14Z"],"dc:date.available":["2017-04-03T15:40:14Z"],"dc:date.issued":["2007"],"dc:description":["Por motivos relacionados con los derechos de Autor, esta tesis no cuenta con permisos para ser reproducida online. Es posible consultarla en las Instalaciones de Biblioteca previo concertar una cita a repositorio@utdt.edu"],"dc:description.abstract":["Existe un hecho estilizado que motiva el desarrollo de esta tesis: los bonos corporativos son típicamente intercambiados a yields más altos que los bonos del tesoro de los EEUU de similar madurez. Este yield-spread se debe (al menos en parte) al riesgo crediticio propio de los bonos corporativos. En la literatura existe una inmensidad de modelos teóricos relacionados con el calculo del yield spread. Estos modelos son conocidos como \"Modelos de Pricing de Bonos Corporativos\", e intentan determinar el precio ( o el yield) que debería tener un bono dadas ciertas variables, como por ejemplo el valor de la firma. No obstante, a pesar de la gran cantidad de modelos teóricos, existen muy pocos estudios empíricos sobre ellos, y no existe ninguno para bonos corporativos argentinos. Por consiguiente, nuestro trabajo final de licenciatura intenta verificar la efectividad de estos modelos teóricos realizando un estudio empírico para bonos corporativos argentinos."],"dc:identifier.uri":["https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/1198"],"dc:language":["spa"],"dc:publisher":["Universidad Torcuato Di Tella"],"dc:rights":["info:eu-repo/semantics/restrictedAccess"],"dc:subject":["Economía -- Modelos matemáticos","Bonos del tesoro -- Estados Unidos","Ciclos económicos","Tesis"],"dc:title":["Sobre la valuación de bonos corporativos en Argentina"],"dc:type":["info:eu-repo/semantics/bachelorThesis","info:ar-repo/semantics/tesis de grado"],"thesis:degree_level":["0"],"thesis:degree_name":["Licenciatura en Economía"],"thesis:institution_name":["Universidad Torcuato Di Tella. Departamento de Economía"]},"updated_at":"2026-07-27T21:55:53Z"}