{"id":{"repo_id":"utdt","oai_identifier":"oai:repositorio.utdt.edu:20.500.13098/1189"},"canonical_url":"https://search.dev.ndltd.org/etd/utdt/oai:repositorio.utdt.edu:20.500.13098/1189","repository":{"repo_id":"utdt","name":"Universidad Torcuato di Tella","base_url":"https://repositorio.utdt.edu/oai/request"},"display":{"title":"Desempeño del relative strength index en el pronóstico de precios: el caso del merval","abstract":"El Relative Strength Index es un indicador de análisis técnico usado por la mayoría de los traders para realizar sus inversiones. Este trabajo busca encontrar si pronosticar los precios del Merval en base a este oscilador genera una mejor estimación que utilizando los retornos de los precios. Para ello primero se busca la especificación adecuada para ambas series. No se encontró que el RSI pudiera predecir los precios del Índice Merval mejor que los retornos mismos. Los hechos de que se moviera de forma suave o que estuviese acotado en nada ayudaron al pronóstico. Se aconseja, por lo tanto, utilizar directamente los retornos para pronosticar los precios.","abstract_html":"El Relative Strength Index es un indicador de análisis técnico usado por la mayoría de los traders para realizar sus inversiones. Este trabajo busca encontrar si pronosticar los precios del Merval en base a este oscilador genera una mejor estimación que utilizando los retornos de los precios. Para ello primero se busca la especificación adecuada para ambas series. No se encontró que el RSI pudiera predecir los precios del Índice Merval mejor que los retornos mismos. Los hechos de que se moviera de forma suave o que estuviese acotado en nada ayudaron al pronóstico. Se aconseja, por lo tanto, utilizar directamente los retornos para pronosticar los precios.","abstract_has_math":false,"creators":["Baumann Fonay, Iván"],"institution":"Universidad Torcuato Di Tella","degree_name":"Maestría en Economía","degree_level":"1","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":["Mutal Hodara, Javier","Universidad Torcuato Di Tella"],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2010,"date_issued":"2010","date_published":"2010","updated_at":"2026-07-27T21:55:24Z","subjects":["Indices de precios","Política de inversiones","Mercado financiero","Tesis"],"languages":["spa"],"rights":["info:eu-repo/semantics/openAccess"],"rights_urls":[],"identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":"https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/1189","outbound_label":"Repository record","outbound_source":"dc:identifier.uri"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:contributor.advisor","label":"Advisor","values":["Mutal Hodara, Javier","Universidad Torcuato Di Tella"]},{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Baumann Fonay, Iván"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date.accessioned","label":"Dc Date Accessioned","values":["2017-04-03T15:39:27Z"]},{"key":"dc:date.available","label":"Dc Date Available","values":["2017-04-03T15:39:27Z"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2010"]},{"key":"dc:publisher","label":"Institution","values":["Universidad Torcuato Di Tella"]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["info:eu-repo/semantics/masterThesis"]},{"key":"thesis:degree_level","label":"Degree Level","values":["1"]},{"key":"thesis:degree_name","label":"Degree Name","values":["Maestría en Economía"]},{"key":"thesis:institution_name","label":"Thesis Institution Name","values":["Universidad Torcuato Di Tella. Departamento de Economía"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["Indices de precios","Política de inversiones","Mercado financiero","Tesis"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["spa"]},{"key":"dc:rights","label":"Dc Rights","values":["info:eu-repo/semantics/openAccess"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/1189"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["El Relative Strength Index es un indicador de análisis técnico usado por la mayoría de los traders para realizar sus inversiones. Este trabajo busca encontrar si pronosticar los precios del Merval en base a este oscilador genera una mejor estimación que utilizando los retornos de los precios. Para ello primero se busca la especificación adecuada para ambas series. No se encontró que el RSI pudiera predecir los precios del Índice Merval mejor que los retornos mismos. Los hechos de que se moviera de forma suave o que estuviese acotado en nada ayudaron al pronóstico. Se aconseja, por lo tanto, utilizar directamente los retornos para pronosticar los precios."]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Desempeño del relative strength index en el pronóstico de precios: el caso del merval"]}]}],"canonical_facts":{"dc:contributor.advisor":["Mutal Hodara, Javier","Universidad Torcuato Di Tella"],"dc:creator":["Baumann Fonay, Iván"],"dc:date.accessioned":["2017-04-03T15:39:27Z"],"dc:date.available":["2017-04-03T15:39:27Z"],"dc:date.issued":["2010"],"dc:description.abstract":["El Relative Strength Index es un indicador de análisis técnico usado por la mayoría de los traders para realizar sus inversiones. Este trabajo busca encontrar si pronosticar los precios del Merval en base a este oscilador genera una mejor estimación que utilizando los retornos de los precios. Para ello primero se busca la especificación adecuada para ambas series. No se encontró que el RSI pudiera predecir los precios del Índice Merval mejor que los retornos mismos. Los hechos de que se moviera de forma suave o que estuviese acotado en nada ayudaron al pronóstico. Se aconseja, por lo tanto, utilizar directamente los retornos para pronosticar los precios."],"dc:identifier.uri":["https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/1189"],"dc:language":["spa"],"dc:publisher":["Universidad Torcuato Di Tella"],"dc:rights":["info:eu-repo/semantics/openAccess"],"dc:subject":["Indices de precios","Política de inversiones","Mercado financiero","Tesis"],"dc:title":["Desempeño del relative strength index en el pronóstico de precios: el caso del merval"],"dc:type":["info:eu-repo/semantics/masterThesis"],"thesis:degree_level":["1"],"thesis:degree_name":["Maestría en Economía"],"thesis:institution_name":["Universidad Torcuato Di Tella. Departamento de Economía"]},"updated_at":"2026-07-27T21:55:24Z"}