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Universidad Torcuato Di Tella
Modelo afín heteroscedástico con factores de riesgo no observables
Abstract
dc:description.abstractNuestro objetivo es analizar si la introducción de heterocedasticidad en estos modelos modifica la evolución del exceso de retorno respetando las restricciones mínimas que el modelo necesita para estar identificado.
Degree
thesis:*- Name thesis:degree_name
- Licenciatura en Economía
- Level thesis:degree_level
- 0
- Grantor dc:publisher
- Universidad Torcuato Di Tella
- Year dc:date.issued
- 2018
Author and committee
dc:creator, dc:contributor.*- Authors dc:creator
-
- Mikolás, László
- Rosenzvit, Ana Magalí
- Braun, Catalina
- Araoz de Lamadrid, Camila
- Advisor dc:contributor.advisor
-
- Solá, Martín
Subjects
dc:subject × 1Rights
dc:rights- Statement dc:rights
-
- info:eu-repo/semantics/openAccess
- Language dc:language
- spa
Identifiers
dc:identifier.*- Repository record dc:identifier.uri
- https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/11203
- OAI identifier oai:identifier
- oai:repositorio.utdt.edu:20.500.13098/11203