Aplicaciones empíricas de quiebres estructurales

En la presente tesis de doctorado se desarrollan dos herramientas econométricas, en particular los tests de quiebres estructurales (endógenos) y los modelos de cambios de regímenes de Markov, con un enfoque en su utilidad para desarrollar trabajos descriptivos en economía. Ambos conceptos se encuadran dentro de la búsqueda de contemporaneidades y sincronizaciones con diversos sucesos económicos. Se presenta un análisis de Monte Carlo para contrastar las propiedades de una serie de tests de quiebres estructurales endógenos propuestos, para un grupo particular de procesos generadores de los datos (i.e. DGP). Además de mostrar la utilidad de utilizar las metodologías mencionadas a la hora de realizar economía aplicada, la motivación final del trabajo es presentar la posibilidad de combinar quiebres estructurales, análisis de cambios de regímenes y el concepto de contemporaneidad como una opción válida de análisis descriptivo previo a cualquier análisis de causalidad. Esto se intenta mostrar con diversos ejemplos de la literatura económica que el autor ha trabajado durante su doctorado, desde problemas marcadamente relativos a la macroeconomía hasta aquellos más de índole microeconómica La conclusión final es metodológica, y es recomendar un uso exhaustivo de her- ramientas descriptivas como las utilizadas aquí (y otras, por supuesto) para lograr tener nociones sobre las hipótesis de investigación previas a la aplicación de modelos y regresiones estructurales.

Author dc:creator

• Delbianco, Fernando Andrés

Advisor dc:contributor.advisor

• González Rozada, Martín

• Economía
• Quiebres estructurales
• Método de Monte Carlo

Statement dc:rights

• Liberar contenido de archivos para acceso público.

Language dc:language.iso

spa

Dc Identifier Other

2014-1327

OAI identifier oai:identifier

oai:repositorio.bc.uns.edu.ar:123456789/518