{"id":{"repo_id":"unmdp","oai_identifier":"oai:nulan.mdp.edu.ar:3949"},"canonical_url":"https://search.dev.ndltd.org/etd/unmdp/oai:nulan.mdp.edu.ar:3949","repository":{"repo_id":"unmdp","name":"Universidad Nacional de Mar del Plata","base_url":"http://nulan.mdp.edu.ar/cgi/oai2"},"display":{"title":"Neutralidad del dinero: un análisis empírico del caso argentino (2004-2019)","abstract":"En la teoría económica existe un debate entre corrientes y escuelas de pensamiento respecto de la neutralidad del dinero, esto es, si las variaciones en la cantidad nominal de dinero afectan solo a las variables nominales (neutralidad), o si además pueden afectar a las variables reales, ya sea en el corto y/o en el largo plazo, positiva o negativamente. En el marco de este debate, el objetivo general de la presente tesis es analizar el vínculo entre la cantidad nominal de dinero, el nivel de precios y el nivel real de producto para el caso argentino considerando el período 2004-2019. Para ello, como metodología se utilizan funciones de impulso-respuesta a partir de la estimación de modelos de vectores autorregresivos estructurales (SVAR), utilizando datos de frecuencia mensual. En general, los resultados obtenidos tanto para el subperíodo de baja inflación (2004-2010) como también para el subperíodo de alta inflación (2011-2019), tienden a ser consistentes con los postulados del Nuevo Consenso Macroeconómico: habría no neutralidad del dinero en el corto plazo y neutralidad en el mediano plazo, siendo el dinero más neutral en alta inflación que en baja inflación. 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