Une classe d'intervalles bayésiens pour des espaces de paramètres restreints

Ce mémoire traite d'une méthode bayésienne, analysée par Marchand et Strawderman (2013), pour la construction d'intervalles bayésiens pour des modèles de densités continues avec contrainte sur l'espace des paramètres Θ. Notamment, on obtiendra une classe d'intervalles bayésiens Iπ0,α(.), associés à la troncature d'une loi a priori non informative π0 et générés par une fonction de distribution α(.), avec une probabilité de recouvrement bornée inférieurement par 1-α/1+α. Cette classe inclut la procédure HPD donnée par Marchand et Strawderman (2006) dans le cas où la densité sous-jacente d'un pivot est symétrique. Plusieurs exemples y illustrent la théorie étudiée. Finalement, on présentera de nouveaux résultats pour la probabilité de recouvrement des intervalles bayésiens appartenant à la classe étudiée pour des densités log-concaves. Ces résultats établissent la borne inférieure à 1- 3α/2 et généralisent les résultats de Marchand et al.(2008) tenant sous une hypothèse de symétrie.

Name thesis:degree_name

M. Sc.

Level thesis:degree_level

Maîtrise

Discipline thesis:degree_discipline

Statistiques

Grantor dc:publisher

Université de Sherbrooke

Year dc:date.issued

2013

Author dc:creator

• Ghashim, Ehssan

Advisor dc:contributor.advisor

• Marchand, Éric

• Intervalle de confiance bayésien
• Densité log-concave et unimodale

Language dc:language.iso

fr

Handle dc:identifier.uri

https://hdl.handle.net/11143/52

OAI identifier oai:identifier

oai:usherbrooke.scholaris.ca:11143/52