Méthodes de pénalités mixtes : nouvelle stratégie d'extrapolation et convergence superlinéaire en deux étapes

Ce travail est consacré à la résolution de problèmes d'optimisation non linéaires par les méthodes de pénalités mixtes à un et deux paramètres et par une méthode apparentée aux méthodes des centres. Dans le cas des pénalités mixtes à un paramètre nous considérons une stratégie d'extrapolation permettant d'obtenir une convergence superlinéaire d'ordre 4/3 en deux étapes seulement. Dans le cas des pénalités mixtes à deux paramètres nous établissons d'abord l'existence d'une trajectoire différentiable minimisante. Ce résultat nous permet ensuite d'utiliser une nouvelle stratégie d'extrapolation pour obtenir une convergence superlinéaire en deux étapes. L'utilisation de ces stratégies nous a amené à résoudre, d'une manière générale, le problème du mauvais conditionnement. Finalement, pour les problèmes d'optimisation non linéaires avec des contraintes d'inégalité, nous considérons une méthode de points intérieurs en utilisant une fonction potentielle de paramètre p. Nous montrons que, si p est strictement supérieur au nombre de contraintes actives en une solution optimale, il existe une trajectoire différentiable minimisante. Nous proposons ensuite un mode de résolution.

Name thesis:degree_name

Ph. D.

Level thesis:degree_level

Doctorat

Discipline thesis:degree_discipline

Informatique

Grantor dc:publisher

Université de Sherbrooke

Year dc:date.issued

1992

Author dc:creator

• Mansouri, Abdelatif

Advisors dc:contributor.advisor

• Benchakroun, Abdelhamid
• Dussault, Jean-Pierre

• Méthodes de pénalités
• Programmation non linéaire

Language dc:language.iso

fr

Handle dc:identifier.uri

http://hdl.handle.net/11143/16838

OAI identifier oai:identifier

oai:usherbrooke.scholaris.ca:11143/16838