Selección óptima de portafolio para una compañía aseguradora

En este documento se estudia el problema en tiempo continuo de selección óptima de portafolio para una compañía aseguradora que respalda las reclamaciones con los beneficios de las venta de contratos de seguros y los ingresos resultantes de invertir en el mercado financiero. Usando el método de martingalas y la dualidad convexa se caracteriza la estrategia que maximiza la utilidad esperada de la ganancia final.

Grantor dc:publisher

Universidad del Rosario

Year dc:date

2019

Author dc:creator

• Castillo Tarazona, Camilo Andre

• Control óptimo estocástico
• Proceso de difusión con saltos
• Método de martingalas
• Dualidad convexa
• Selección óptima de portafolios
• Utilidad CRRA
• Economía financiera
• Optimal stochastic control
• Jump-diffusion process
• Martingale approach
• Convex duality
• Optimal portfolio selection
• CRRA utility
• Finanzas
• Análisis estocástico

Statement dc:rights

• info:eu-repo/semantics/openAccess

Language dc:language

spa

Identifier

https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/20699

OAI identifier oai:identifier

oai:repository.urosario.edu.co:10336/20699