Administración algorítmica de portafolio con Hidden Markov models

Esta tesis implementa una estrategia de trading de alta frecuencia, conocida como pairs trading, sobre los activos de un portafolio haciendo uso de diversos algoritmos de machine learning. Se hace énfasis en el uso de los Hidden Markov Models para mejorar la estrategia de trading y la administración del portafolio.

Grantor dc:publisher

Universidad del Rosario

Year dc:date

2019

Author dc:creator

• Romero Ramirez, Juan Felipe

• Machine Learning
• Pairs Trading
• Administración de Portafolio
• Hidden Markov Model
• Black-Letterman
• Topología
• Finanzas
• Probabilidad
• Modelos matemáticos
• Análisis estocástico

Statement dc:rights

• info:eu-repo/semantics/openAccess

Licence

• http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/

Language dc:language

spa

Identifier

http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/19892

OAI identifier oai:identifier

oai:repository.urosario.edu.co:10336/19892