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Universität Köln

Empirischer Vergleich von Optionspreismodellen auf Basis zeitdeformierter Lévy-Prozesse: Kalibrierung, Hedging, Modellrisiko

dc:creator Dahlbokum, Achim
dc:type.qualificationname phd
dc:date.issued2007

Degree

thesis:*
Name dc:type.qualificationname
phd
Level dc:type.qualificationlevel
doctoral
Grantor dc:publisher.institution
Universität Köln
Year dc:date.issued
2007

Author and committee

dc:creator, dc:contributor.*
Author dc:creator
  • Dahlbokum, Achim

Subjects

dc:subject × 1

Chain of custody

source
Harvested from
Universität Regensburg
Base URL
epub.uni-regensburg.de/cgi/oai2
Last updated
2026-07-27
Source record
OAI-PMH GetRecord
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Dahlbokum, Achim. Empirischer Vergleich von Optionspreismodellen auf Basis zeitdeformierter Lévy-Prozesse: Kalibrierung, Hedging, Modellrisiko. doctoral thesis, Universität Köln, 2007.

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