Narrativas, índices de sentimiento e incertidumbre y variables macroeconómicas en el Perú

Esta investigación aplica el análisis de textos para evaluar el rol que desempeñan la incertidumbre y el sentimiento sobre el PBI y la Demanda Interna entre enero de 2012 y diciembre de 2019 en el Perú. Se estimaron modelos de Vectores Autorregresivos (VAR) con variables proxy (Indicca y Volatilidad de la Bolsa de Valores de Lima) e Índices de Sentimiento e Incertidumbre basados en la aplicación de la Conviction Narratives Theory y en un diccionario construido a partir de textos extraídos de diarios nacionales. Se encontró una mayor correlación entre las variables de interés y los índices elaborados en comparación con los proxys existentes. Se estimaron los impulsos respuesta de shocks sobre las variables macroeconómicas y se encontró que un shock de sentimiento positivo incrementa la Demanda Interna y el PBI. En contraste, un shock de incertidumbre afecta negativamente la Demanda, PBI y en menor medida, el Consumo Interno de Cemento y la Importación de Bienes de Consumo Duradero. El impacto estimado de los indicadores de sentimiento e incertidumbre es mayor que el de los proxys sobre la Demanda Interna y el PBI, además, hay evidencia estadística de que los índices de sentimiento e incertidumbre pueden ser considerados como indicadores adelantados para estimar la Demanda Interna.

Name thesis:degree_name

Economista

Level thesis:degree_level

Título Profesional

Discipline thesis:degree_discipline

Economía

Grantor dc:publisher

Universidad de Lima

Year dc:date.issued

2022

Authors dc:creator

• Huarancca Delgado, Maria Rita
• Salazar Pacheco, Javier Martin

Advisor dc:contributor.advisor

• Nieva Chávez, Ricardo

• Technical analysis (Investment analysis)
• Newspapers
• Economic indicators
• Gross domestic product
• Econometrics
• Análisis técnico (Análisis de inversiones)
• Periódicos
• Indicadores económicos
• Producto bruto interno
• Econometría

Statement dc:rights

• info:eu-repo/semantics/openAccess

Licence dc:rights.uri

• https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Language dc:language.iso

spa

Handle dc:identifier.uri

https://hdl.handle.net/20.500.12724/17249

OAI identifier oai:identifier

oai:repositorio.ulima.edu.pe:20.500.12724/17249