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Utilizando la metodología de Vectores Autorregresivos Estructurales (SVAR), los resultados indican que las variables macroeconómicas, como el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la tasa de interés, impactan en la cartera vencida (NPLs). Sin embargo, aunque un aumento en la inflación (IPC) conduce a un incremento en los NPLs, este choque no es lo suficientemente significativo como para determinar los movimientos del riesgo de crédito, a diferencia de la actividad económica. La relevancia de esta investigación radica en su examinación de los efectos de los choques externos en los NPLs en Colombia, durante un período considerable de tiempo, incluyendo eventos recientes como la pandemia, la guerra en Ucrania y el conflicto en Medio Oriente, temas que han sido poco explorados en la literatura actual. 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