Risikoteilung zwischen Banken und Kapitalmarkt

Die Arbeit beschreibt Finanzinstrumente, die zur Übertragung von sowohl einzel- als auch gesamtwirtschaftlichen Bankenrisiken auf den Kapitalmarkt genutzt werden können. Neben den klassischen Einlagenversicherungssystemen werden die Konzepte des Narrow Banking, der Einlagenindexierung sowie der Verbriefungs-Transaktion (Asset Securitisation) kurz beschrieben. Letzteres bildet den Schwerpunkt der Arbeit. Zuerst werden Securitisation-Transaktionen einer intensiven konzeptionellen Analyse unterzogen und anschließend deren regulatorische Behandlungsverfahren gemäß der aufsichtsrechtlichen Vorschriften Basel I und Basel II, als risikotechnische Bewertungsansätze von Securitisations, dargestellt. Schließlich erfolgt eine Betrachtung der Moral Hazard induzierten Konflikte, die in der gegenwärtigen Nutzung von Securitisations existieren sowie der ökonomischen Implikationen, die zwischen Securitisations und den anderen beschriebenen Risikoteilungsmethoden bestehen.

Level thesis:degree_level

master

Grantor dc:publisher

Universität Heidelberg

Author dc:creator

• Sidki, Marcus

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http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/7257

OAI identifier oai:identifier

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