{"id":{"repo_id":"freiburg-diss","oai_identifier":"oai:freidok.uni-freiburg.de:15"},"canonical_url":"https://search.dev.ndltd.org/etd/freiburg-diss/oai:freidok.uni-freiburg.de:15","repository":{"repo_id":"freiburg-diss","name":"University of Freiburg","base_url":"https://freidok.uni-freiburg.de/oai/oai2.php"},"display":{"title":"The Generalized Hyperbolic Model: Estimation, Financial Derivatives, and Risk Measures","abstract":"Finanzmathematische Modelle sind in den 90ern sowohl von der
Mathematik her deutlich weiterentwickelt, als auch verstärkt in
Finanzinstitutionenen angewandt worden. Hierbei geht der Trend dahin,
die in Standardansätzen verwandte Brownsche Bewegung durch
realistischere Prozesse, die nicht auf der Normalverteilung basieren,
zu ersetzen.

In dieser Arbeit habe ich verschiedene finanzmathematische Modelle,
die von verallgemeinerten hyperbolischen (GH) Verteilungen ausgehen,
mathematisch weiterentwickelt und statistisch auf ihre praktische
Anwendbarkeit hin überprüft. Grundlagen dafür waren das
hyperbolische Lévy Modell von Eberlein/Keller (1995) und die von
Barndorff-Nielsen (1998) vorgeschlagenen stochastischen Prozesse mit
einer invers Gauß'schen Volatilitätsstruktur und verallgemeinert
hyperbolischen Marginalverteilungen. Untersucht wurden insbesondere
die Berechnung von Optionspreisen und von Risikokennzahlen.","abstract_html":"Finanzmathematische Modelle sind in den 90ern sowohl von der <br>Mathematik her deutlich weiterentwickelt, als auch verstärkt in <br>Finanzinstitutionenen angewandt worden. Hierbei geht der Trend dahin, <br>die in Standardansätzen verwandte Brownsche Bewegung durch <br>realistischere Prozesse, die nicht auf der Normalverteilung basieren, <br>zu ersetzen. <br> <br>In dieser Arbeit habe ich verschiedene finanzmathematische Modelle, <br>die von verallgemeinerten hyperbolischen (GH) Verteilungen ausgehen, <br>mathematisch weiterentwickelt und statistisch auf ihre praktische <br>Anwendbarkeit hin überprüft. Grundlagen dafür waren das <br>hyperbolische Lévy Modell von Eberlein/Keller (1995) und die von <br>Barndorff-Nielsen (1998) vorgeschlagenen stochastischen Prozesse mit <br>einer invers Gauß'schen Volatilitätsstruktur und verallgemeinert <br>hyperbolischen Marginalverteilungen. Untersucht wurden insbesondere <br>die Berechnung von Optionspreisen und von Risikokennzahlen.","abstract_has_math":false,"creators":["Prause, Karsten"],"institution":null,"degree_name":null,"degree_level":null,"degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":["Eberlein, Ernst"],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":null,"date_issued":"","date_published":null,"updated_at":"2026-07-24T02:21:24Z","subjects":["Value-at-Risk","volatility model","Levy processes"],"languages":[],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":"https://freidok.uni-freiburg.de/data/15","outbound_label":"Repository record","outbound_source":"source_url"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:contributor","label":"Contributor","values":["Eberlein, Ernst"]},{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Prause, Karsten"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["DoctoralThesis"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["Value-at-Risk","volatility model","Levy processes"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["Finanzmathematische Modelle sind in den 90ern sowohl von der
Mathematik her deutlich weiterentwickelt, als auch verstärkt in
Finanzinstitutionenen angewandt worden. Hierbei geht der Trend dahin,
die in Standardansätzen verwandte Brownsche Bewegung durch
realistischere Prozesse, die nicht auf der Normalverteilung basieren,
zu ersetzen.

In dieser Arbeit habe ich verschiedene finanzmathematische Modelle,
die von verallgemeinerten hyperbolischen (GH) Verteilungen ausgehen,
mathematisch weiterentwickelt und statistisch auf ihre praktische
Anwendbarkeit hin überprüft. Grundlagen dafür waren das
hyperbolische Lévy Modell von Eberlein/Keller (1995) und die von
Barndorff-Nielsen (1998) vorgeschlagenen stochastischen Prozesse mit
einer invers Gauß'schen Volatilitätsstruktur und verallgemeinert
hyperbolischen Marginalverteilungen. Untersucht wurden insbesondere
die Berechnung von Optionspreisen und von Risikokennzahlen."]},{"key":"dc:format.medium","label":"Dc Format Medium","values":["application/pdf"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["The Generalized Hyperbolic Model: Estimation, Financial Derivatives, and Risk Measures"]}]}],"canonical_facts":{"dc:contributor":["Eberlein, Ernst"],"dc:creator":["Prause, Karsten"],"dc:description.abstract":["Finanzmathematische Modelle sind in den 90ern sowohl von der
Mathematik her deutlich weiterentwickelt, als auch verstärkt in
Finanzinstitutionenen angewandt worden. Hierbei geht der Trend dahin,
die in Standardansätzen verwandte Brownsche Bewegung durch
realistischere Prozesse, die nicht auf der Normalverteilung basieren,
zu ersetzen.

In dieser Arbeit habe ich verschiedene finanzmathematische Modelle,
die von verallgemeinerten hyperbolischen (GH) Verteilungen ausgehen,
mathematisch weiterentwickelt und statistisch auf ihre praktische
Anwendbarkeit hin überprüft. Grundlagen dafür waren das
hyperbolische Lévy Modell von Eberlein/Keller (1995) und die von
Barndorff-Nielsen (1998) vorgeschlagenen stochastischen Prozesse mit
einer invers Gauß'schen Volatilitätsstruktur und verallgemeinert
hyperbolischen Marginalverteilungen. Untersucht wurden insbesondere
die Berechnung von Optionspreisen und von Risikokennzahlen."],"dc:format.medium":["application/pdf"],"dc:subject":["Value-at-Risk","volatility model","Levy processes"],"dc:title":["The Generalized Hyperbolic Model: Estimation, Financial Derivatives, and Risk Measures"],"dc:type":["DoctoralThesis"]},"updated_at":"2026-07-24T02:21:24Z"}