{"id":{"repo_id":"corvinus","oai_identifier":"oai:phd.lib.uni-corvinus.hu:351"},"canonical_url":"https://search.dev.ndltd.org/etd/corvinus/oai:phd.lib.uni-corvinus.hu:351","repository":{"repo_id":"corvinus","name":"Corvinus University of Budapest","base_url":"http://phd.lib.uni-corvinus.hu/cgi/oai2"},"display":{"title":"Modern Bayes-i ökonometriai elemzések. Simasági priorok alkalmazása az üzleti ciklusok szinkronizációjának mérésére és az infláció előrejelzésére","abstract":"Az értekezés I. fejezetében a modern Bayes-i ökonometria alapvető elemzési eszközeit ismertettem, köztük a szimulációs eljárásokat, melyek az utóbbi évtizedben forradalmian megújították a Bayes-i elemzéseket. Ezek a szimulációs eszközök a magyar ökonometriai-statisztikai irodalomban kevéssé ismertek, ezért ez a fejezet – miközben a tézis többi fejezetében alkalmazott módszereket is felöleli – egyben hiánypótló ismeretterjesztést is célul tűzött ki. A fejezet felépítése alkalmas arra, hogy egy féléves bevezető Bayes-i ökonometria kurzus ismeretanyagául szolgáljon. Az értekezés II. fejezetében a hagyományos, egész értékű rendre értelmezett késleltetés operátor időben változó tört késleltetésekre való kiterjesztésével rendkívül rugalmas idősorelemzési eszközt mutattam be, melynek felhasználásával az idősorelemzésekben az időben változó késleltetési struktúrát is modellezni lehet. A tört késleltetés felhasználásával olyan modellkeretet vázoltam, amelyben az időben változó paraméterek külön-külön mérik a változók együttmozgását illetve fáziskésését. A modell együtthatóit simasági priorok felhasználásával, Bayes-i technikával becsültem meg. A modell alkalmazásaként az üzleti ciklusok közti szinkronizációt vizsgáltam, egyrészt mesterségesen generált adatokon, másrészt 24+1 ország valós GDP adatain. A vizsgálatba bevont országok a következők voltak: Kelet-Közép Európai országok: Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia; Gazdasági és Monetáris Unió országai: Ausztria, Belgium, Franciaország, Finnország, Görögország, Hollandia, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország; és végül a vegyes Kontrollcsoport, amelyben szerepelnek nem-GMU tag EU államok, mint Dánia, Svédország és Egyesült Királyság; további európai államok, mint Norvégia és Svájc; illetve USA és Japán, melyek a világ másik két gazdasági övezetét reprezentálják, továbbá +1, \"referencia országként\" a Gazdasági és Monetáris Unió országainak aggregátuma. (...)","abstract_html":"Az értekezés I. fejezetében a modern Bayes-i ökonometria alapvető elemzési eszközeit ismertettem, köztük a szimulációs eljárásokat, melyek az utóbbi évtizedben forradalmian megújították a Bayes-i elemzéseket. Ezek a szimulációs eszközök a magyar ökonometriai-statisztikai irodalomban kevéssé ismertek, ezért ez a fejezet – miközben a tézis többi fejezetében alkalmazott módszereket is felöleli – egyben hiánypótló ismeretterjesztést is célul tűzött ki. A fejezet felépítése alkalmas arra, hogy egy féléves bevezető Bayes-i ökonometria kurzus ismeretanyagául szolgáljon. Az értekezés II. fejezetében a hagyományos, egész értékű rendre értelmezett késleltetés operátor időben változó tört késleltetésekre való kiterjesztésével rendkívül rugalmas idősorelemzési eszközt mutattam be, melynek felhasználásával az idősorelemzésekben az időben változó késleltetési struktúrát is modellezni lehet. A tört késleltetés felhasználásával olyan modellkeretet vázoltam, amelyben az időben változó paraméterek külön-külön mérik a változók együttmozgását illetve fáziskésését. A modell együtthatóit simasági priorok felhasználásával, Bayes-i technikával becsültem meg. A modell alkalmazásaként az üzleti ciklusok közti szinkronizációt vizsgáltam, egyrészt mesterségesen generált adatokon, másrészt 24+1 ország valós GDP adatain. A vizsgálatba bevont országok a következők voltak: Kelet-Közép Európai országok: Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia; Gazdasági és Monetáris Unió országai: Ausztria, Belgium, Franciaország, Finnország, Görögország, Hollandia, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország; és végül a vegyes Kontrollcsoport, amelyben szerepelnek nem-GMU tag EU államok, mint Dánia, Svédország és Egyesült Királyság; további európai államok, mint Norvégia és Svájc; illetve USA és Japán, melyek a világ másik két gazdasági övezetét reprezentálják, továbbá +1, "referencia országként" a Gazdasági és Monetáris Unió országainak aggregátuma. (...)","abstract_has_math":false,"creators":["Várpalotai, Viktor"],"institution":"Budapesti Corvinus Egyetem","degree_name":"phd","degree_level":"doctoral","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2009,"date_issued":"2009-03","date_published":"2009-03","updated_at":"2026-07-24T01:49:20Z","subjects":["Matematika. Ökonometria"],"languages":["hu"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":null,"outbound_label":null,"outbound_source":null},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Várpalotai, Viktor"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2009-03-24"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2009-03"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Közgazdaságtani Doktori Iskola"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Budapesti Corvinus Egyetem"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["https://phd.lib.uni-corvinus.hu/351/"]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Disszertáció"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["doctoral"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["phd"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["Matematika. Ökonometria"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["hu"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["https://phd.lib.uni-corvinus.hu/351/1/varpalotai_viktor.pdf","https://phd.lib.uni-corvinus.hu/351/2/varpalotai_viktor_thu.pdf","https://phd.lib.uni-corvinus.hu/351/3/varpalotai_viktor_ten.pdf","https://phd.lib.uni-corvinus.hu/351/4/varpalotai_viktor_ism.pdf"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["Az értekezés I. fejezetében a modern Bayes-i ökonometria alapvető elemzési eszközeit ismertettem, köztük a szimulációs eljárásokat, melyek az utóbbi évtizedben forradalmian megújították a Bayes-i elemzéseket. Ezek a szimulációs eszközök a magyar ökonometriai-statisztikai irodalomban kevéssé ismertek, ezért ez a fejezet – miközben a tézis többi fejezetében alkalmazott módszereket is felöleli – egyben hiánypótló ismeretterjesztést is célul tűzött ki. A fejezet felépítése alkalmas arra, hogy egy féléves bevezető Bayes-i ökonometria kurzus ismeretanyagául szolgáljon. Az értekezés II. fejezetében a hagyományos, egész értékű rendre értelmezett késleltetés operátor időben változó tört késleltetésekre való kiterjesztésével rendkívül rugalmas idősorelemzési eszközt mutattam be, melynek felhasználásával az idősorelemzésekben az időben változó késleltetési struktúrát is modellezni lehet. A tört késleltetés felhasználásával olyan modellkeretet vázoltam, amelyben az időben változó paraméterek külön-külön mérik a változók együttmozgását illetve fáziskésését. A modell együtthatóit simasági priorok felhasználásával, Bayes-i technikával becsültem meg. A modell alkalmazásaként az üzleti ciklusok közti szinkronizációt vizsgáltam, egyrészt mesterségesen generált adatokon, másrészt 24+1 ország valós GDP adatain. A vizsgálatba bevont országok a következők voltak: Kelet-Közép Európai országok: Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia; Gazdasági és Monetáris Unió országai: Ausztria, Belgium, Franciaország, Finnország, Görögország, Hollandia, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország; és végül a vegyes Kontrollcsoport, amelyben szerepelnek nem-GMU tag EU államok, mint Dánia, Svédország és Egyesült Királyság; további európai államok, mint Norvégia és Svájc; illetve USA és Japán, melyek a világ másik két gazdasági övezetét reprezentálják, továbbá +1, \"referencia országként\" a Gazdasági és Monetáris Unió országainak aggregátuma. (...)"]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["application/pdf"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Modern Bayes-i ökonometriai elemzések. Simasági priorok alkalmazása az üzleti ciklusok szinkronizációjának mérésére és az infláció előrejelzésére"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Várpalotai, Viktor"],"dc:date":["2009-03-24"],"dc:date.issued":["2009-03"],"dc:description.abstract":["Az értekezés I. fejezetében a modern Bayes-i ökonometria alapvető elemzési eszközeit ismertettem, köztük a szimulációs eljárásokat, melyek az utóbbi évtizedben forradalmian megújították a Bayes-i elemzéseket. Ezek a szimulációs eszközök a magyar ökonometriai-statisztikai irodalomban kevéssé ismertek, ezért ez a fejezet – miközben a tézis többi fejezetében alkalmazott módszereket is felöleli – egyben hiánypótló ismeretterjesztést is célul tűzött ki. A fejezet felépítése alkalmas arra, hogy egy féléves bevezető Bayes-i ökonometria kurzus ismeretanyagául szolgáljon. Az értekezés II. fejezetében a hagyományos, egész értékű rendre értelmezett késleltetés operátor időben változó tört késleltetésekre való kiterjesztésével rendkívül rugalmas idősorelemzési eszközt mutattam be, melynek felhasználásával az idősorelemzésekben az időben változó késleltetési struktúrát is modellezni lehet. A tört késleltetés felhasználásával olyan modellkeretet vázoltam, amelyben az időben változó paraméterek külön-külön mérik a változók együttmozgását illetve fáziskésését. A modell együtthatóit simasági priorok felhasználásával, Bayes-i technikával becsültem meg. A modell alkalmazásaként az üzleti ciklusok közti szinkronizációt vizsgáltam, egyrészt mesterségesen generált adatokon, másrészt 24+1 ország valós GDP adatain. A vizsgálatba bevont országok a következők voltak: Kelet-Közép Európai országok: Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia; Gazdasági és Monetáris Unió országai: Ausztria, Belgium, Franciaország, Finnország, Görögország, Hollandia, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország; és végül a vegyes Kontrollcsoport, amelyben szerepelnek nem-GMU tag EU államok, mint Dánia, Svédország és Egyesült Királyság; további európai államok, mint Norvégia és Svájc; illetve USA és Japán, melyek a világ másik két gazdasági övezetét reprezentálják, továbbá +1, \"referencia országként\" a Gazdasági és Monetáris Unió országainak aggregátuma. (...)"],"dc:format":["application/pdf"],"dc:identifier.uri":["https://phd.lib.uni-corvinus.hu/351/1/varpalotai_viktor.pdf","https://phd.lib.uni-corvinus.hu/351/2/varpalotai_viktor_thu.pdf","https://phd.lib.uni-corvinus.hu/351/3/varpalotai_viktor_ten.pdf","https://phd.lib.uni-corvinus.hu/351/4/varpalotai_viktor_ism.pdf"],"dc:language":["hu"],"dc:publisher.department":["Közgazdaságtani Doktori Iskola"],"dc:publisher.institution":["Budapesti Corvinus Egyetem"],"dc:relation.isreferencedby":["https://phd.lib.uni-corvinus.hu/351/"],"dc:subject":["Matematika. Ökonometria"],"dc:title":["Modern Bayes-i ökonometriai elemzések. Simasági priorok alkalmazása az üzleti ciklusok szinkronizációjának mérésére és az infláció előrejelzésére"],"dc:type":["Disszertáció"],"dc:type.qualificationlevel":["doctoral"],"dc:type.qualificationname":["phd"]},"updated_at":"2026-07-24T01:49:20Z"}