{"id":{"repo_id":"corvinus","oai_identifier":"oai:phd.lib.uni-corvinus.hu:1415"},"canonical_url":"https://search.dev.ndltd.org/etd/corvinus/oai:phd.lib.uni-corvinus.hu:1415","repository":{"repo_id":"corvinus","name":"Corvinus University of Budapest","base_url":"http://phd.lib.uni-corvinus.hu/cgi/oai2"},"display":{"title":"Modelling of the insurance market","abstract":"A cikkalapú disszertáció témája a biztosítási piac empirikus és analitikus elemzése. Az elméleti modellek a kockázatkerülés és a tőkekövetelmény korlát egyensúlyra gyakorolt hatását vizsgálják oligopol modellkeretben. A piacszerkezeti forma alapvetően befolyásolja a kapott eredményeket, ezért felmerül a kérdés, hogy melyik piaci struktúra illeszkedik legjobban a szektor valós működéséhez. Ennek megállapításához strukturális és nem strukturális módszerekkel elemeztük a magyar biztosítási piacot 2010 és 2019 között. Az első tanulmányban kockázatkerülő biztosítók viselkedését vizsgáljuk Bertrand duopólium esetén. A gyakran használt hasznosságfüggvények érdekes tulajdonságára világítunk rá. Bevezetjük az állománypreferencia fogalmát, és megmutatjuk, hogy a gyakran használt hasznosságfüggvények állománykerülőek. Ez esetben az egyensúly nem egyértelmű, a kezdeti vagyon hasznosságánál magasabb várható haszon is elérhető a biztosítók száméra. Az exponenciális hasznosságfüggvény állomány semleges, ekkor a kezdeti vagyon hasznosságát érik el a szereplők egyensúlyban, ez a hagyományos termékpiac egyensúlyára hajazó eset. Habár a piaci működés alapján a biztosítókat alapvetően állomány kedvelőnek látjuk, ilyen hasznosságfüggvényre nehéz példát mutatni. A tanulmányban ismertetünk egy függvényt, mely bizonyos paraméterek mellett teljesíti ezt a tulajdonságot, ekkor egy biztosító működik egyensúlyban a piacon. A második tanulmány egy nagyon hasonló analitikus modellből indul ki. Azonba a szereplők kockázat semlegesek. A kutatás a Szolvencia II szabályozási keretrendszer által előírt 99,5%-os kockáztatott értékként számítható tőkekövetelmény korlát egyensúlyra gyakorolt hatását vizsgálja. A korlát alakjától függően két típusú egyensúlyt kaphatunk, melyek éppen megyezenek az első tanulmányban tapasztaltakkal: kontinuum sok szimmetrikus egyensúly vagy egyetlen biztosító a piacon, aki a monopol árnál alacsonyabb árat szab. A tőketartás költésétől függően a vállalatok akár pozitív profitra is szert tehetnek. Az empirikus tanulmány koncentrációs mutatók és Herfindahl-Hirschman Index segítségével írja le a magyar biztosítási szektort. Illetve Panzar és Rosse empirikusan tesztelhető hipotézisei szerint az inputárrugalmasság alapján következtet a piaci struktúrára. A becslés során statikus és dinamikus eljárást és két különböző (biztosítási és technikai bevétel) eredmény változóra is futtattuk a modellt. A legtöbb eredmény a monopolisztikus verseny irányába mutat.","abstract_html":"A cikkalapú disszertáció témája a biztosítási piac empirikus és analitikus elemzése. Az elméleti modellek a kockázatkerülés és a tőkekövetelmény korlát egyensúlyra gyakorolt hatását vizsgálják oligopol modellkeretben. A piacszerkezeti forma alapvetően befolyásolja a kapott eredményeket, ezért felmerül a kérdés, hogy melyik piaci struktúra illeszkedik legjobban a szektor valós működéséhez. Ennek megállapításához strukturális és nem strukturális módszerekkel elemeztük a magyar biztosítási piacot 2010 és 2019 között. Az első tanulmányban kockázatkerülő biztosítók viselkedését vizsgáljuk Bertrand duopólium esetén. A gyakran használt hasznosságfüggvények érdekes tulajdonságára világítunk rá. Bevezetjük az állománypreferencia fogalmát, és megmutatjuk, hogy a gyakran használt hasznosságfüggvények állománykerülőek. Ez esetben az egyensúly nem egyértelmű, a kezdeti vagyon hasznosságánál magasabb várható haszon is elérhető a biztosítók száméra. Az exponenciális hasznosságfüggvény állomány semleges, ekkor a kezdeti vagyon hasznosságát érik el a szereplők egyensúlyban, ez a hagyományos termékpiac egyensúlyára hajazó eset. Habár a piaci működés alapján a biztosítókat alapvetően állomány kedvelőnek látjuk, ilyen hasznosságfüggvényre nehéz példát mutatni. A tanulmányban ismertetünk egy függvényt, mely bizonyos paraméterek mellett teljesíti ezt a tulajdonságot, ekkor egy biztosító működik egyensúlyban a piacon. A második tanulmány egy nagyon hasonló analitikus modellből indul ki. Azonba a szereplők kockázat semlegesek. A kutatás a Szolvencia II szabályozási keretrendszer által előírt 99,5%-os kockáztatott értékként számítható tőkekövetelmény korlát egyensúlyra gyakorolt hatását vizsgálja. A korlát alakjától függően két típusú egyensúlyt kaphatunk, melyek éppen megyezenek az első tanulmányban tapasztaltakkal: kontinuum sok szimmetrikus egyensúly vagy egyetlen biztosító a piacon, aki a monopol árnál alacsonyabb árat szab. A tőketartás költésétől függően a vállalatok akár pozitív profitra is szert tehetnek. Az empirikus tanulmány koncentrációs mutatók és Herfindahl-Hirschman Index segítségével írja le a magyar biztosítási szektort. Illetve Panzar és Rosse empirikusan tesztelhető hipotézisei szerint az inputárrugalmasság alapján következtet a piaci struktúrára. A becslés során statikus és dinamikus eljárást és két különböző (biztosítási és technikai bevétel) eredmény változóra is futtattuk a modellt. A legtöbb eredmény a monopolisztikus verseny irányába mutat.","abstract_has_math":false,"creators":["Szádoczkiné Varga, Veronika"],"institution":"Budapesti Corvinus Egyetem","degree_name":"phd","degree_level":"doctoral","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2025,"date_issued":"2025-03","date_published":"2025-03","updated_at":"2026-07-24T01:49:47Z","subjects":["Pénzügy","Közgazdasági elméletek"],"languages":["en","hu"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":null,"outbound_label":null,"outbound_source":null},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Szádoczkiné Varga, Veronika"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2025-03-13"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2025-03"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Közgazdasági és Gazdaságinformatikai Doktori Iskola"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Budapesti Corvinus Egyetem"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["https://phd.lib.uni-corvinus.hu/1415/"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby.uri","label":"Dc Relation Isreferencedby URI","values":["https://doi.org/10.14267/phd.2025017"]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Disszertáció"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["doctoral"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["phd"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["Pénzügy","Közgazdasági elméletek"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["en","hu"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["https://phd.lib.uni-corvinus.hu/1415/1/Szadoczkine_Varga_Veronika_den.pdf","https://phd.lib.uni-corvinus.hu/1415/2/Szadoczkine_Varga_Veronika_ten.pdf","https://phd.lib.uni-corvinus.hu/1415/3/Szadoczkine_Varga_Veronika_thu.pdf"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["A cikkalapú disszertáció témája a biztosítási piac empirikus és analitikus elemzése. Az elméleti modellek a kockázatkerülés és a tőkekövetelmény korlát egyensúlyra gyakorolt hatását vizsgálják oligopol modellkeretben. A piacszerkezeti forma alapvetően befolyásolja a kapott eredményeket, ezért felmerül a kérdés, hogy melyik piaci struktúra illeszkedik legjobban a szektor valós működéséhez. Ennek megállapításához strukturális és nem strukturális módszerekkel elemeztük a magyar biztosítási piacot 2010 és 2019 között. Az első tanulmányban kockázatkerülő biztosítók viselkedését vizsgáljuk Bertrand duopólium esetén. A gyakran használt hasznosságfüggvények érdekes tulajdonságára világítunk rá. Bevezetjük az állománypreferencia fogalmát, és megmutatjuk, hogy a gyakran használt hasznosságfüggvények állománykerülőek. Ez esetben az egyensúly nem egyértelmű, a kezdeti vagyon hasznosságánál magasabb várható haszon is elérhető a biztosítók száméra. Az exponenciális hasznosságfüggvény állomány semleges, ekkor a kezdeti vagyon hasznosságát érik el a szereplők egyensúlyban, ez a hagyományos termékpiac egyensúlyára hajazó eset. Habár a piaci működés alapján a biztosítókat alapvetően állomány kedvelőnek látjuk, ilyen hasznosságfüggvényre nehéz példát mutatni. A tanulmányban ismertetünk egy függvényt, mely bizonyos paraméterek mellett teljesíti ezt a tulajdonságot, ekkor egy biztosító működik egyensúlyban a piacon. A második tanulmány egy nagyon hasonló analitikus modellből indul ki. Azonba a szereplők kockázat semlegesek. A kutatás a Szolvencia II szabályozási keretrendszer által előírt 99,5%-os kockáztatott értékként számítható tőkekövetelmény korlát egyensúlyra gyakorolt hatását vizsgálja. A korlát alakjától függően két típusú egyensúlyt kaphatunk, melyek éppen megyezenek az első tanulmányban tapasztaltakkal: kontinuum sok szimmetrikus egyensúly vagy egyetlen biztosító a piacon, aki a monopol árnál alacsonyabb árat szab. A tőketartás költésétől függően a vállalatok akár pozitív profitra is szert tehetnek. Az empirikus tanulmány koncentrációs mutatók és Herfindahl-Hirschman Index segítségével írja le a magyar biztosítási szektort. Illetve Panzar és Rosse empirikusan tesztelhető hipotézisei szerint az inputárrugalmasság alapján következtet a piaci struktúrára. A becslés során statikus és dinamikus eljárást és két különböző (biztosítási és technikai bevétel) eredmény változóra is futtattuk a modellt. A legtöbb eredmény a monopolisztikus verseny irányába mutat."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["application/pdf"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Modelling of the insurance market"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Szádoczkiné Varga, Veronika"],"dc:date":["2025-03-13"],"dc:date.issued":["2025-03"],"dc:description.abstract":["A cikkalapú disszertáció témája a biztosítási piac empirikus és analitikus elemzése. Az elméleti modellek a kockázatkerülés és a tőkekövetelmény korlát egyensúlyra gyakorolt hatását vizsgálják oligopol modellkeretben. A piacszerkezeti forma alapvetően befolyásolja a kapott eredményeket, ezért felmerül a kérdés, hogy melyik piaci struktúra illeszkedik legjobban a szektor valós működéséhez. Ennek megállapításához strukturális és nem strukturális módszerekkel elemeztük a magyar biztosítási piacot 2010 és 2019 között. Az első tanulmányban kockázatkerülő biztosítók viselkedését vizsgáljuk Bertrand duopólium esetén. A gyakran használt hasznosságfüggvények érdekes tulajdonságára világítunk rá. Bevezetjük az állománypreferencia fogalmát, és megmutatjuk, hogy a gyakran használt hasznosságfüggvények állománykerülőek. Ez esetben az egyensúly nem egyértelmű, a kezdeti vagyon hasznosságánál magasabb várható haszon is elérhető a biztosítók száméra. Az exponenciális hasznosságfüggvény állomány semleges, ekkor a kezdeti vagyon hasznosságát érik el a szereplők egyensúlyban, ez a hagyományos termékpiac egyensúlyára hajazó eset. Habár a piaci működés alapján a biztosítókat alapvetően állomány kedvelőnek látjuk, ilyen hasznosságfüggvényre nehéz példát mutatni. A tanulmányban ismertetünk egy függvényt, mely bizonyos paraméterek mellett teljesíti ezt a tulajdonságot, ekkor egy biztosító működik egyensúlyban a piacon. A második tanulmány egy nagyon hasonló analitikus modellből indul ki. Azonba a szereplők kockázat semlegesek. A kutatás a Szolvencia II szabályozási keretrendszer által előírt 99,5%-os kockáztatott értékként számítható tőkekövetelmény korlát egyensúlyra gyakorolt hatását vizsgálja. A korlát alakjától függően két típusú egyensúlyt kaphatunk, melyek éppen megyezenek az első tanulmányban tapasztaltakkal: kontinuum sok szimmetrikus egyensúly vagy egyetlen biztosító a piacon, aki a monopol árnál alacsonyabb árat szab. A tőketartás költésétől függően a vállalatok akár pozitív profitra is szert tehetnek. Az empirikus tanulmány koncentrációs mutatók és Herfindahl-Hirschman Index segítségével írja le a magyar biztosítási szektort. Illetve Panzar és Rosse empirikusan tesztelhető hipotézisei szerint az inputárrugalmasság alapján következtet a piaci struktúrára. A becslés során statikus és dinamikus eljárást és két különböző (biztosítási és technikai bevétel) eredmény változóra is futtattuk a modellt. A legtöbb eredmény a monopolisztikus verseny irányába mutat."],"dc:format":["application/pdf"],"dc:identifier.uri":["https://phd.lib.uni-corvinus.hu/1415/1/Szadoczkine_Varga_Veronika_den.pdf","https://phd.lib.uni-corvinus.hu/1415/2/Szadoczkine_Varga_Veronika_ten.pdf","https://phd.lib.uni-corvinus.hu/1415/3/Szadoczkine_Varga_Veronika_thu.pdf"],"dc:language":["en","hu"],"dc:publisher.department":["Közgazdasági és Gazdaságinformatikai Doktori Iskola"],"dc:publisher.institution":["Budapesti Corvinus Egyetem"],"dc:relation.isreferencedby":["https://phd.lib.uni-corvinus.hu/1415/"],"dc:relation.isreferencedby.uri":["https://doi.org/10.14267/phd.2025017"],"dc:subject":["Pénzügy","Közgazdasági elméletek"],"dc:title":["Modelling of the insurance market"],"dc:type":["Disszertáció"],"dc:type.qualificationlevel":["doctoral"],"dc:type.qualificationname":["phd"]},"updated_at":"2026-07-24T01:49:47Z"}