Diseño de metodología para el seguimiento de modelos de riesgo crediticio
type: CreativeWork
description: El siguiente trabajo busca establecer una metodología de seguimiento, aplicable a los modelos de riesgo crediticio de Banco Estado Microempresas (BEME), basados en regresiones logísticas, esto con el fin de levantar alertas sobre variables importantes de los modelos que están influyendo en la pérdida de poder predictivo en el tiempo. Por otro lado, se busca establecer una medida de riesgo de las pérdidas potenciales para los modelos, basadas en la conocida medida Value at Risk (VaR), con el fin de poder comparar los modelos sin recalibrar con los modelos hipotéticos de una recalibración dinámica de los mismos, capturando de forma objetiva, cambios estructurales. Para estudiar el problema de seguimiento, se busca generar una metodología que pueda ser replicable para mantener un seguimiento periódico. Para esto, se desarrolló una metodología capaz de generar de forma automática bases analíticas basada en los filtros conocidos que BEME utilizó para la creación del modelo Ambiental, el que tiene como función otorgar un puntaje a personas naturales para la pre-aprobación de un crédito. Luego, se realizó diferentes test estadísticos, en los cuales se establece un intervalo en el cual el estadístico puede oscilar, considerando que si sale de los límites establecidos, se está en presencia de cambios en las variables. Entre las pruebas utilizadas están: Beta-1, Beta-1 modificado y Fieller, los cuales mediante re-calibraciones temporales son capaces de determinar si las variables de los modelos siguen siendo de igual forma significativas. Como resultado de las pruebas, se obtuvo que para este modelo en particular la forma de calcular el criterio de bondad, que determina si se espera que será un bueno o mal cliente, representa una limitante, ya que solo es posible realizar un seguimiento a clientes con al menos un año de historial. Por otro lado para aprovechar esto se consideraron ventanas móviles de un año de la base analítica, como entrada de dato, con el fin de realizar pr…
abstract: El siguiente trabajo busca establecer una metodología de seguimiento, aplicable a los modelos de riesgo crediticio de Banco Estado Microempresas (BEME), basados en regresiones logísticas, esto con el fin de levantar alertas sobre variables importantes de los modelos que están influyendo en la pérdida de poder predictivo en el tiempo. Por otro lado, se busca establecer una medida de riesgo de las pérdidas potenciales para los modelos, basadas en la conocida medida Value at Risk (VaR), con el fin de poder comparar los modelos sin recalibrar con los modelos hipotéticos de una recalibración dinámica de los mismos, capturando de forma objetiva, cambios estructurales. Para estudiar el problema de seguimiento, se busca generar una metodología que pueda ser replicable para mantener un seguimiento periódico. Para esto, se desarrolló una metodología capaz de generar de forma automática bases analíticas basada en los filtros conocidos que BEME utilizó para la creación del modelo Ambiental, el que tiene como función otorgar un puntaje a personas naturales para la pre-aprobación de un crédito. Luego, se realizó diferentes test estadísticos, en los cuales se establece un intervalo en el cual el estadístico puede oscilar, considerando que si sale de los límites establecidos, se está en presencia de cambios en las variables. Entre las pruebas utilizadas están: Beta-1, Beta-1 modificado y Fieller, los cuales mediante re-calibraciones temporales son capaces de determinar si las variables de los modelos siguen siendo de igual forma significativas. Como resultado de las pruebas, se obtuvo que para este modelo en particular la forma de calcular el criterio de bondad, que determina si se espera que será un bueno o mal cliente, representa una limitante, ya que solo es posible realizar un seguimiento a clientes con al menos un año de historial. Por otro lado para aprovechar esto se consideraron ventanas móviles de un año de la base analítica, como entrada de dato, con el fin de realizar pr…
author: Pérez Rojas, Alexis Rodrigo
language: es
keywords: Créditos, Administración de créditos, Crédito - Tasación del riesgo, Credit scoring
license: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/
date published: 2016
date modified: 2026-07-27T19:10:10Z
provider: Universidad de Chile
publisher: Networked Digital Library of Theses and Dissertations
type: WebPage
source organization: Universidad de Chile