Exotické opce a jejich možné využití v investiční praxi

Diplomová práce primárně řeší zda jsou exotické opce vhodné pro zajištění kurzových rizik a přináší návrh vhodné aplikace exotických opcí. Práce je zaměřena na úzkou skupinu exotických opcí, tzv. Path-Dependent opce. Tři často používané typy těchto opcí jsou analyzovány a testovány jak mezi sebou tak pro lepší porovnání i s klasickou vanilla opcí. Hlavním výstupem diplomové práce je návrh vhodného využití testovaných exotických opcí.

Grantor dc:publisher

Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská

Author dc:creator

• Šitavanc, Jan

Advisor dc:contributor.advisor

• Rejnuš, Oldřich

• Exotické opce
• Path-Dependent exoticé opce
• Asijské opce
• Bariérové opce
• Binární opce
• Black-Scholesův oceňovací model
• Exotic Options
• Path-Dependent Exotic Options
• Asian Options
• Barrier Options
• Binary Options
• Black-Scholes Pricing Model

Statement dc:rights

• Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení

Language dc:language.iso

en

Dc Identifier Other

24885

OAI identifier oai:identifier

oai:dspace.vut.cz:11012/4420