Testes de ajustamento de modelos em processos com longa dependência

Estudamos neste trabalho, o nível de significância empírico dos testes portmanteau baseados nas estatísticas propostas por Ljung e Box (1978), Monti (1994) e Pe˜na e Rodríguez (2002) nos processos ARFIMA(p; d; q). Consideramos o processo ARFIMA(p; d; q) nas situações adequadas para representar séries temporais com características de longa dependência. Para estimar o parâmetro de diferenciação d utilizamos os métodos de estimação propostos por Geweke e Porter-Hudak (1983), Reisen (1994), Robinson (1994) e Fox e Taqqu (1983).

Author dc:creator

• Chieppe, Leonardo Oliveira

Advisor dc:contributor.advisor

• Lopes, Silvia Regina Costa

• Análise de séries temporais

Statement dc:rights

• Open Access

Language dc:language.iso

por

Handle dc:identifier.uri

http://hdl.handle.net/10183/2183

OAI identifier oai:identifier

oai:www.lume.ufrgs.br:10183/2183