Testes de hipóteses em regressão beta baseados em verossimilhança perfilada ajustada e em bootstrap

A presente dissertação trata da realização de inferências por teste de hipóteses no modelo de regressão beta, que é empregado na modelagem de dados que assumem continuamente valores no intervalo (0; 1) (Ferrari & Cribari-Neto, 2004; Simas, Barreto-Souza & Rocha, 2010). O foco do estudo reside na realização de inferências em pequenas amostras. São considerados os testes da razão de verossimilhanças, escore e Wald usuais, além de dois testes da razão de verossimilhanças corrigidos propostos por Ferrari & Pinheiro (2011) e versões bootstrap dos testes da razão de verossimilhanças, escore e Wald. Os desempenhos dos testes em amostras finitas são avaliados numericamente através de simulações de Monte Carlo. Tais simulações contemplam modelos de regressão beta com dispersão variável e consideram testes sobre os parâmetros que indexam o submodelo da média e também testes sobre os parâmetros que se encontram no submodelo da dispersão

Grantor dc:publisher

Universidade Federal de Pernambuco

Year dc:date.issued

2011

Author dc:creator

• Pinto Ferreira de Queiroz, Marcela

Advisor dc:contributor.advisor

• Cribari Neto, Francisco

• Bootstrap
• Regressão beta
• teste da razão de verossimilhanças
• teste escore
• Teste Wald
• Verossimilhança perfilada

Statement dc:rights

• openAccess
• Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil

Licence dc:rights.uri

• http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/

Language dc:language.iso

por

Repository record dc:identifier.uri

https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6248

OAI identifier oai:identifier

oai:repositorio.ufpe.br:123456789/6248