Kvantifikovanje verovatnoće difolta preduzeća u Srbiji i razvoj internog kreditnog rejtinga za potrebe banke

Predmet istraživanja ove doktorske disertacije je razvoj novog metodološkog okvira, kao i praktična implementacija internog kreditnog rejtinga modela za segment velikih i srednjih preduzeća u Srbiji. Osnovni cilj jeste kvantifikacija kreditnog rizika preduzeća u Srbiji, koja je omogućena korišćenjem novo-razvijenog modela kreditnog skoringa, kao i procena boniteta preduzeća, na osnovu uspostavljenog internog kreditnog rejting modela. Podaci na kojima se bazira istraživanje, predstavljaju sedmogodišnje podatke iz finansijskih izveštaja, odnosno bilansa stanja i bilansa uspeha preduzeća u Srbiji za periode posmatranja od 2006. do 2012. godine. Korišćenjem ovih podataka omogućava se kvantifikacija verovatnoće difolta preduzeća u Srbiji, uzimajući u obzir specifičnosti ovog tržišta i poslovnog ambijenta. Na bazi uspostavljene originalne metodologije, od strane autora, u ovoj doktorskoj disertaciji pokrivene su tri velike oblasti. Kao prvo, urađena je analiza velikog broja finansijskih racija, kao i pronalaženje najprediktivnijeg finansijskog racija u Republici Srbiji, na osnovu raspoloživih višegodišnjih podataka. Primenjena je i odgovarajuća transformacija finansijskih racija i korišćenje u svrhu razvoja modela kreditnog skoringa. Kao glavni rezultat istraživanja razvijen je i predložen novi model kreditnog skoringa koji kvantifikuje verovatnoću difolta preduzeća. Ovaj novi model pokazuje veću prediktivnu moć od modela koji su razvijani i korišćeni za inostrana tržišta poput Altmanovog Z-skor modela. Kao konačni rezultat, predstavljen je i uspostavljen interni kreditni rejting model, primenom originalnog pristupa kojim se uobličavaju i koriste rezultati prethodno razvijenog modela kreditnog skoringa. Konačni modeli kao i njihovi rezultati su prošli proces validacije predložen od strane relevantne akademske literature i novih Bazelskih standarda. Izračunati su ponderi kreditnog rizika na osnovu principa Bazela II i III i kroz retrospektivu je pokazano je da su svi rezultati proistekli iz istraživanja dokazali polazne hipoteze ove doktorske disertacije.

Grantor dc:publisher

Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

Year dc:date.issued

2014

Author dc:creator

• Nikolić, Nebojša

Advisor dc:contributor.advisor

• Žarkić-Joksimović, Nevenka

• Migracione matrice
• Kreditni skoring
• Kreditni rizik
• Interni kreditni rejting
• Finansijski racio
• Bazel II i III.
• Algoritam
• Migration matrices
• Internal credit rating
• Financial ratio
• Credit scoring
• Credit risk
• Basel II and III.
• Algorithm

Statement dc:rights

• openAccess

Licence dc:rights.uri

• https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Language dc:language

sr

Identifier URI

https://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/4894
https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10627/bdef:Content/download
http://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=47605263
https://rfos.fon.bg.ac.rs/handle/123456789/77

OAI identifier oai:identifier

oai:rfos.fon.bg.ac.rs:123456789/77