Monitorização de operações de risco no jogo online: o exemplo do branqueamento de capitais

O setor do jogo online é frequentemente identificado como vulnerável ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo (BC/FT), em virtude da sua elevada frequência transacional. Esta dissertação propõe uma abordagem de aprendizagem supervisionada para apoiar a monitorização do risco, formulando o problema como uma classificação binária ao nível do jogador. Com base em dados reais, construíram-se perfis comportamentais agregados que sintetizam a atividade financeira dos jogadores. A modelação recorreu ao algoritmo Random Forest, combinado com validação cruzada estratificada, por forma a lidar com o forte desequilíbrio entre classes. Os resultados evidenciam a eficácia do modelo na identificação e seleção dos casos mais relevantes, permitindo concentrar uma proporção significativa de jogadores já sinalizados nas primeiras posições de uma lista ordenada por risco. Ao mesmo tempo, a definição de critérios de decisão conservadores mostrou-se coerente com a exigência regulatória de minimizar os casos de falsos negativos. A análise de importância das variáveis indica ainda que os volumes financeiros movimentados e a presença de valores elevados desempenham um papel central na diferenciação dos perfis de risco. Apesar das limitações associadas a restrições de confidencialidade e a potenciais imperfeições na rotulagem dos dados, conclui-se que a abordagem proposta constitui um contributo relevante para o apoio à monitorização do risco de BC/FT no jogo online, complementando os mecanismos tradicionais de controlo e os processos de análise humana.

Name thesis:degree_name

Mestrado em Estatística, Matemática e Computação

Year dc:date.issued

2026

Author dc:creator

• Estanque, Nuno Alexandre Apolónia do

Advisor dc:contributor.advisor

• Carvalho, Alda

• Jogo online
• Branqueamento de capitais
• Monitorização de transações
• Random Forest
• Score de risco
• Online gambling
• Anti-money laundering
• Transaction monitoring
• Risk scoring

Licence dc:rights.uri

• http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Language dc:language.iso

por

Identifier URI

urn:tid:204315506

OAI identifier oai:identifier

oai:repositorioaberto.uab.pt:10400.2/22186