Universidade Aberta
Avaliação de estimadores clássicos do parâmetro de cauda da distribuição de pareto generalizada usando delineamentos experimentais
Abstract
dc:description.abstractAs Simulações de Monte Carlo (SMC) são ferramentas fundamentais na inferência estatística, embora o seu caráter aleatório e não estruturado exija frequentemente um elevado custo computacional para garantir a convergência. Esta dissertação explora a integração de Delineamento Experimental (DOE), especificamente Delineamentos em Quadrados Greco-Latinos (QGL), Hipercubos Latinos (HL) e Metodologia de Superfície de Resposta (RSM), como forma de optimizar a avaliação do desempenho de estimadores do Parâmetro de forma (ξ ) da Distribuição de Pareto Generalizada (GPD). Foram analisados os estimadores Bayesiano, o Método da Máxima Verosimilhança (MLE), de Pickands, Metodo dos Momentos (MOM) e o método de Momentos Ponderados pela Probabilidade (PWM). Os resultados demonstram que a abordagem estruturada permitiu não apenas identificar o estimador Bayesiano como o mais preciso e o MLE como o mais robusto nos intervalos considerados, mas também quantificar sistematicamente o impacto de factores como o tamanho amostral e os parâmetros da distribuição na variabilidade do erro. Conclui-se que a integração de DOE com SMC poderá contribuir para a eficiência amostral e a interpretabilidade dos resultados e desta forma complementar uma simulação puramente aleatória, especialmente em contextos de elevada complexidade computacional.
Degree
thesis:*- Name thesis:degree_name
- Mestrado em Estatística, Matemática e Computação
- Year dc:date.issued
- 2026
Author and committee
dc:creator, dc:contributor.*- Author dc:creator
-
- Gonçalves, João Miguel Fernandes
- Advisor dc:contributor.advisor
-
- Oliveira, Teresa A.
Subjects
dc:subject × 8Rights
- Licence dc:rights.uri
- Language dc:language.iso
- por
Identifiers
dc:identifier.*- Identifier URI
- urn:tid:204315492
- OAI identifier oai:identifier
- oai:repositorioaberto.uab.pt:10400.2/22065