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Pricing kernels and their dependence on the implied volatility index

Lykhnenko, RomanHumboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät2016

… führt. Ebenfalls fand der Bezug der Formen von risikoneutralen und physikalischen Dichten auf die Form der Pricing kernels statt.

humboldt-diss Repository record for Pricing kernels and their dependence on the implied volatility index (opens in a new tab)