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Modelling of vector MEM with hierarchical Archimedean copula
Die ökonometrische Analyse hochfrequenter Daten befasst sich oft mit der Modellierung von Prozessen, die auf den positiven reellen Zahlen definiert sind und eine starke Persistenz aufweisen, zum Beispiel die bedingte Zeit zwischen Transaktionen. Die Dynamik dieser Prozesse wird meistens durch …