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Energy-related commodity futures - statistics, models and derivatives

Börger, ReikUniversität Ulm

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Pricing kernels and their dependence on the implied volatility index

Lykhnenko, RomanHumboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät2016

… Schätzungen der Pricing kernels, die von dem impliziten Volatilitätsindex abhängig sind, vorgeschlagen. Erhaltene Ergebnisse zeigen, dass die Konditionierung auf einem geeigneten Niveau der Volatilität zu monoton fallenden Pricing Kernel führt. Ebenfalls fand der Bezug der Formen von …

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