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Results
Showing 1 to 7 of 7 for “"copulae"”.
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Copulae and tail dependence
… in the extremes of a bivariate distribution. Copulae can separate the problem of estimating a multidimensional distribution into the estimation of the marginal distributions and the dependence between the onedimensional random variables. Therefore, copulae are used in order to carry out the …
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Realized copulae in moderate dimensions
Copulae sind ein hilfreiches Werkzeug um die Abhängigkeitsstrukturen zwischen Risikofaktoren in Wirtschaft und Finanzwesen zu modellieren und zu quantifizieren. Dank technologischen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte, können hoch-frequentierte Daten mit innertäglichen Beobachtungen genutzt werden …
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Lévy copulae for stock returns
Die vorliegende Masterarbeit behandelt ein multidimensionales parametrisches Modell des Innertagesverhaltens der Vermögenswerte mittels Lévy-Prozesse und Lévy-Copulas. Das dynamische Modell basiert auf Annahmen der Form von margin-tail-Integralen und der Lévy-Copula-Familie. Es ermöglicht die …
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Some applications of copulae to finance
… theory and to develop practical applications of copulae in finance. A copula is a dependence function that links random variables - expressed through their marginal distributions - to their joint or multivariate distribution.
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Pricing 2-colour rainbows : nonparametric methods using copulae
This paper investigates the use of copulae for non parametric pricing of multivariate contingent claims. Price estimates and no-arbitrage bounds for various types of two-colour rainbow options on the South African equity and bond markets were calculated. Implied marginal risk-neutral distributions …
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Archimedeanity
Copulae sind in der multivariaten Statistik und Finanzapplikationen von großer Bedeutung. Eine wichtige Copula-Famlie sind die Archimedischen Copulae. Für parametrische Copulafamilien gibt es bereits eine Fülle an Tests zur Anpassungsgüte. Die Hypothese, dass eine Copula eine beliebige …