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Showing 1 to 1 of 1 for “"bivariate Aktienreturns"”.
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Archimedeanity
… vorgestellt und verwendet. Die Tests werden auf Aktienreturns von Titeln aus dem Deutschen DAX30 angewendet. In ausreichend großen Stichproben (4 Jahre) wird die Hypothese, dass ein Aktienpaar einer Archimedischen Copulae folgt in fast allen Fällen abgelehnt.