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Análisis de los hechos estilizados del comportamiento de las tasas euro swap y sus procesos de volatilidad

Guzmán Girón, Daniel FelipeUniversidad del Rosario2018

… entre uno y veinte años y de sus procesos de volatilidad. Como parte de este estudio se evaluó la presencia de efectos asimétricos de los cambios en el nivel de las tasas de interés sobre las estimaciones de volatilidad. Respecto a este último punto, los resultados indican que reducciones en …

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