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Results
Showing 1 to 1 of 1 for “"Teoría del aprendizaje computacional"”.
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Pronóstico de volatilidad de la TRM mediante un modelo híbrido LSTM-GARCH
En este trabajo se propone un modelo híbrido LSTM-GARCH para el pronóstico de la volatilidad de la tasa representativa del mercado (TRM). Este modelo es una red neuronal recurrente LSTM, en la cual se incluyen como variables explicativas los coeficientes de modelos de series de tiempo GARCH, EGARCH …